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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
コール
AB InBev
BUD
$1656億
| $25.8万 | 0.02% |
405
-89
| -18% | -$1.12万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
852
プット
Barrick Mining
B
$643億
| $25.8万 | 0.02% |
3,022
+1,860
| +160% | +$3.31万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
853
プット
Intel
INTC
$3322億
| $25.8万 | 0.02% |
3,155
+1,180
| +60% | +$3.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
854
プット
United States Natural Gas Fund
UNG
$6.28億
| $25.8万 | 0.02% |
59
-6
| -9% | -$686 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
ESRX
855
コール
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $25.8万 | 0.02% |
1,665
+436
| +35% | +$3.21万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
856
プット
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| $25.8万 | 0.02% |
570
-274
| -32% | -$1.05万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
857
コール
Universal Display
OLED
$40.8億
| $25.7万 | 0.02% |
292
+99
| +51% | +$6,085 |
2014 Q4
6四半期
|
|
858
プット
Stratasys
SSYS
$5.76億
| $25.7万 | 0.02% |
62
-52
| -46% | -$1,216 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
ARIA
859
プット
上場廃止
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| $25.7万 | 0.02% |
2,057
+1,521
| +284% | +$1.14万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
860
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$679億
| $25.6万 | 0.02% |
363
-404
| -53% | -$3.46万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
861
上場廃止
Amedisys
AMED
| $25.5万 | 0.02% |
+5,066
| 新規 | +$25.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
862
Abercrombie & Fitch
ANF
$64.5億
| $25.5万 | 0.02% |
14,323
+9,637
| +206% | +$23万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
863
コール
Danaher
DHR
$1655億
| $25.5万 | 0.02% |
1,208
-188
| -13% | -$1.23万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
864
Fair Isaac
FICO
$156億
| $25.5万 | 0.02% |
2,262
+1,073
| +90% | +$11.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
865
ProShares Short S&P500
SH
$9.48億
| $25.2万 | 0.02% |
1,591
+1,140
| +253% | +$18.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
866
プット
Yelp
YELP
$11.2億
| $25.2万 | 0.02% |
191
-744
| -80% | -$1.81万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
867
プット
Pfizer
PFE
$1679億
| $25.1万 | 0.02% |
3,147
-6,195
| -66% | -$19.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
868
コール
Applied Materials
AMAT
$3135億
| $24.9万 | 0.02% |
1,096
+435
| +66% | +$9,595 |
2015 Q1
5四半期
|
|
869
コール
GSK
GSK
$1014億
| $24.9万 | 0.02% |
961
+699
| +267% | +$3.68万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
870
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.2億
| $24.9万 | 0.02% |
1,714
+1,635
| +2,070% | +$21.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
871
Northern Trust
NTRS
$324億
| $24.9万 | 0.02% |
+3,766
| 新規 | +$26.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
872
コール
Petrobras
PBR
$1148億
| $24.9万 | 0.02% |
2,693
-613
| -19% | -$4,056 |
2014 Q4
6四半期
|
|
873
プット
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $24.7万 | 0.02% |
2,558
+1,071
| +72% | +$8.06万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
874
Tronox
TROX
$4.5億
| $24.7万 | 0.02% |
56,046
+9,643
| +21% | +$5.47万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CBPO
875
プット
上場廃止
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| $24.7万 | 0.02% |
240
+95
| +66% | +$1.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。