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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
76
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 2.24 M | 0.31% |
39,465
+1,530
| +4% | +USD 83.2 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
CLR
77
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.23 M | 0.31% |
33,526
+27,514
| +458% | +USD 2.05 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
78
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 2.21 M | 0.3% |
+47,646
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPN
79
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 2.19 M | 0.3% |
100,822
+18,316
| +22% | +USD 415 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
80
American Electric Power
AEP
USD 70.1 mil M
| USD 2.17 M | 0.3% |
41,627
+36,074
| +650% | +USD 1.91 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
81
PG&E
PCG
USD 28.8 mil M
| USD 2.17 M | 0.3% |
+48,250
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
82
Rockwell Automation
ROK
USD 44.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.3% |
19,668
+11,985
| +156% | +USD 1.41 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
83
FMC
FMC
USD 789 M
| USD 2.14 M | 0.29% |
+43,060
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LNKD
84
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 2.11 M | 0.29% |
+10,160
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
85
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 2.1 M | 0.29% |
42,577
+34,056
| +400% | +USD 1.77 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
86
Westlake Corp
WLK
USD 8099 M
| USD 2.1 M | 0.29% |
+24,279
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
87
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.29% |
34,361
+21,371
| +165% | +USD 1.28 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
88
Yelp
YELP
USD 1117 M
| USD 2.09 M | 0.29% |
+30,669
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
89
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 2.09 M | 0.29% |
+76,743
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
90
Lear
LEA
USD 5242 M
| USD 2.09 M | 0.29% |
24,191
-4,827
| -17% | -USD 466 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
XEC
91
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 2.07 M | 0.28% |
+16,346
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
92
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 2.05 M | 0.28% |
+15,439
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
93
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 2.04 M | 0.28% |
24,206
+19,460
| +410% | +USD 1.57 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
VIAB
94
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 2 M | 0.28% |
26,063
+6,038
| +30% | +USD 497 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
95
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 2 M | 0.27% |
34,765
-5,785
| -14% | -USD 355 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
XL
96
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 1.96 M | 0.27% |
59,026
+36,435
| +161% | +USD 1.22 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TYC
97
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 1.95 M | 0.27% |
41,741
-38,544
| -48% | -USD 1.8 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
98
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
| USD 1.94 M | 0.27% |
136,568
+27,585
| +25% | +USD 462 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
MHFI
99
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 1.94 M | 0.27% |
22,936
+19,441
| +556% | +USD 1.6 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
100
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.26% |
14,563
+13,117
| +907% | +USD 1.89 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.