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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DF
451
Dejó de cotizar
Dean Foods Company
DF
| USD 300 k | 0.05% |
+17,070
| Nuevas | +USD 279 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
452
Smith & Wesson
SWBI
USD 703 M
| USD 299 k | 0.05% |
26,827
+22,273
| +489% | +USD 263 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
NLSN
453
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 299 k | 0.05% |
+6,183
| Nuevas | +USD 288 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
OCR
454
Dejó de cotizar
OMNICARE INC
OCR
| USD 298 k | 0.05% |
4,480
-10,743
| -71% | -USD 668 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MBFI
455
Dejó de cotizar
MB Financial Corp
MBFI
| USD 297 k | 0.05% |
11,000
+6,200
| +129% | +USD 173 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
456
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 294 k | 0.05% |
13,424
-8,882
| -40% | -USD 188 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
KNGT
457
Dejó de cotizar
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| USD 294 k | 0.05% |
+12,394
| Nuevas | +USD 294 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
458
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 293 k | 0.05% |
8,400
+3,200
| +62% | +USD 110 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
459
Delek US
DK
USD 4152 M
| USD 292 k | 0.05% |
+10,348
| Nuevas | +USD 318 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
460
Graphic Packaging
GPK
USD 3218 M
| USD 292 k | 0.05% |
+25,015
| Nuevas | +USD 268 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
461
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 292 k | 0.05% |
34,565
+14,823
| +75% | +USD 122 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
MHFI
462
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 290 k | 0.05% |
3,495
-16,163
| -82% | -USD 1.27 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
WLT
463
Dejó de cotizar
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| USD 290 k | 0.05% |
+53,261
| Nuevas | +USD 338 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
XLNX
464
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 288 k | 0.05% |
6,100
-6,992
| -53% | -USD 337 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
465
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4840 M
| USD 286 k | 0.05% |
+8,313
| Nuevas | +USD 262 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
466
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 284 k | 0.04% |
18,502
+3,814
| +26% | +USD 57.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
467
RPC Inc
RES
USD 1278 M
| USD 283 k | 0.04% |
12,069
-23,623
| -66% | -USD 519 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
NYRT
468
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 283 k | 0.04% |
+2,562
| Nuevas | +USD 282 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
469
Dejó de cotizar
TECO ENERGY INC
TE
| USD 283 k | 0.04% |
15,328
-15,498
| -50% | -USD 273 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
470
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 800 M
| USD 282 k | 0.04% |
+21,970
| Nuevas | +USD 239 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SUSQ
471
Dejó de cotizar
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| USD 282 k | 0.04% |
26,787
+15,946
| +147% | +USD 166 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
472
Dejó de cotizar
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| USD 281 k | 0.04% |
+25,711
| Nuevas | +USD 301 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
473
Thomson Reuters
TRI
USD 47.4 mil M
| USD 278 k | 0.04% |
+6,601
| Nuevas | +USD 270 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
474
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 276 k | 0.04% |
13,708
+12,208
| +814% | +USD 261 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
475
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 275 k | 0.04% |
5,596
+1,216
| +28% | +USD 62.4 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.