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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
426
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 337 k | 0.05% |
+3,929
| Nuevas | +USD 299 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
427
CoreCivic
CXW
USD 2723 M
| USD 336 k | 0.05% |
10,258
+5,458
| +114% | +USD 178 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
428
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 335 k | 0.05% |
+15,696
| Nuevas | +USD 332 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TIVO
429
Dejó de cotizar
TIVO INC
TIVO
| USD 334 k | 0.05% |
25,940
-5,634
| -18% | -USD 68.4 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
430
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 332 k | 0.05% |
14,105
+11,407
| +423% | +USD 283 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
431
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| USD 331 k | 0.05% |
+6,900
| Nuevas | +USD 335 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BWP
432
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 329 k | 0.05% |
+17,803
| Nuevas | +USD 291 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
433
Essential Utilities
WTRG
USD 12.8 mil M
| USD 327 k | 0.05% |
12,473
-2,342
| -16% | -USD 58.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
434
Zillow
ZG
USD 6565 M
| USD 325 k | 0.05% |
6,831
-20,799
| -75% | -USD 763 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
435
Hershey
HSY
USD 34.8 mil M
| USD 323 k | 0.05% |
3,324
-14,012
| -81% | -USD 1.37 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
436
Myriad Genetics
MYGN
USD 545 M
| USD 319 k | 0.05% |
+8,200
| Nuevas | +USD 305 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
REXX
437
Dejó de cotizar
Rex Energy Corporation
REXX
| USD 316 k | 0.05% |
+1,787
| Nuevas | +USD 347 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
COL
438
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 314 k | 0.05% |
+4,026
| Nuevas | +USD 316 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
439
Dejó de cotizar
VCA Inc.
WOOF
| USD 314 k | 0.05% |
8,952
+1,943
| +28% | +USD 63.2 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
HAR
440
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 311 k | 0.05% |
2,900
+1,268
| +78% | +USD 135 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
441
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| USD 310 k | 0.05% |
+7,616
| Nuevas | +USD 296 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
442
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 309 k | 0.05% |
5,553
+2,252
| +68% | +USD 119 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
443
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 309 k | 0.05% |
+12,129
| Nuevas | +USD 294 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
444
Coeur Mining
CDE
USD 14.6 mil M
| USD 308 k | 0.05% |
+33,600
| Nuevas | +USD 276 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
445
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 308 k | 0.05% |
+13,884
| Nuevas | +USD 278 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
446
Forum Energy Technologies
FET
USD 881 M
| USD 305 k | 0.05% |
+420
| Nuevas | +USD 274 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
447
Commault Systems
CVLT
USD 6798 M
| USD 304 k | 0.05% |
6,195
+3,827
| +162% | +USD 206 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
448
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 303 k | 0.05% |
+4,022
| Nuevas | +USD 304 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
449
SBA Communications
SBAC
USD 19.5 mil M
| USD 303 k | 0.05% |
2,971
-9,548
| -76% | -USD 917 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
450
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 300 k | 0.05% |
+6,737
| Nuevas | +USD 293 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.