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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DFT
201
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 675.000 $ | 0,12 % |
21.252
+11.081
| +109 % | +345.250 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
202
Visteon
VC
1,93 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,11 % |
5.702
-2.454
| -30 % | -277.792 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
203
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,11 % |
7.194
+5.400
| +301 % | +508.205 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
204
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,11 % |
5.214
+267
| +5 % | +34.408 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
205
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,11 % |
9.850
+2.603
| +36 % | +185.075 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
206
ResMed
RMD
33,2 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,11 % |
12.051
-762
| -6 % | -42.952 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
207
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 636.000 $ | 0,11 % |
+89.551
| Neu | +877.492 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
208
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,7 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,11 % |
21.469
+17.585
| +453 % | +515.051 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
209
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 612.000 $ | 0,11 % |
+14.635
| Neu | +639.740 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
MNK
210
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 607.000 $ | 0,1 % |
+8.134
| Neu | +547.730 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
211
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,1 % |
+18.173
| Neu | +626.736 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
212
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,1 % |
7.837
+3.691
| +89 % | +281.243 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
213
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 601.000 $ | 0,1 % |
+17.017
| Neu | +588.155 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
214
Tenet Healthcare
THC
23 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,1 % |
+19.833
| Neu | +650.507 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
215
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,1 % |
+33.661
| Neu | +627.869 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
216
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,1 % |
11.034
+6.096
| +123 % | +347.484 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
217
Archer Daniels Midland
ADM
33 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,1 % |
+16.245
| Neu | +650.823 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
BRCD
218
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 594.000 $ | 0,1 % |
+64.797
| Neu | +636.812 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
219
Bath & Body Works
BBWI
4,39 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,1 % |
+7.663
| Neu | +593.454 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
220
People Inc
PPLI
3,26 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,1 % |
54.477
+7.504
| +16 % | +86.874 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
221
TC Energy
TRP
65,5 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,1 % |
17.815
+1.630
| +10 % | +53.969 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
222
Helmerich & Payne
HP
3,54 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,1 % |
+10.708
| Neu | +592.223 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PPS
223
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
| 569.000 $ | 0,1 % |
9.624
-218
| -2 % | -12.907 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
IMS
224
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| 568.000 $ | 0,1 % |
22.310
+19.081
| +591 % | +533.304 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
225
BOK Financial
BOKF
7,99 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,1 % |
9.374
+9.308
| +14.103 % | +609.573 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .