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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss
-33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,88 %
Position
1.003
Neu
516
Aufgestockt
92
Reduziert
142
Geschlossen
252
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,19 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,9 Mio. $
3
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+1,72 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,56 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,61 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,4 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+2,39 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,37 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,56 %
2 Industrie 12,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,46 %
4 Technologie 11,14 %
5 Energie 11,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IP-Symbol
201
International Paper
IP
18 Mrd. $
237.000 $ 0,15 %
+5.675
Neu +252.573 $
2013 Q3
0 Quartale
GG
202
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
236.000 $ 0,15 %
+9.084
Neu +250.714 $
2013 Q3
0 Quartale
ANR
203
Nicht mehr gelistet
Alpha Natural Resources Inc
ANR
233.000 $ 0,14 %
+39.200
Neu +229.861 $
2013 Q3
0 Quartale
EMC-Symbol
204
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
232.000 $ 0,14 %
+9.102
Neu +236.389 $
2013 Q3
0 Quartale
KSU
205
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
231.000 $ 0,14 %
2.115
-1.585
-43 % -174.247 $
2013 Q2
1 Quartal
DO-Symbol
206
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
230.000 $ 0,14 %
+3.700
Neu +247.613 $
2013 Q3
0 Quartale
PAAS-Symbol
207
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
229.000 $ 0,14 %
+21.759
Neu +264.868 $
2013 Q3
0 Quartale
AGU
208
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
228.000 $ 0,14 %
+2.724
Neu +238.503 $
2013 Q3
0 Quartale
INFA-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
INFORMATICA CORP
INFA
228.000 $ 0,14 %
5.862
+3.221
+122 % +122.141 $
2013 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
210
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
226.000 $ 0,14 %
+3.337
Neu +218.359 $
2013 Q3
0 Quartale
NUAN
211
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
226.000 $ 0,14 %
+14.008
Neu +231.800 $
2013 Q3
0 Quartale
VVC
212
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
226.000 $ 0,14 %
+6.800
Neu +234.145 $
2013 Q3
0 Quartale
ARO
213
Nicht mehr gelistet
Aeropostale Inc
ARO
226.000 $ 0,14 %
+24.100
Neu +286.214 $
2013 Q3
0 Quartale
GDP
214
Nicht mehr gelistet
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
226.000 $ 0,14 %
9.329
+8.529
+1.066 % +171.597 $
2013 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
215
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
225.000 $ 0,14 %
+1.768
Neu +214.629 $
2013 Q3
0 Quartale
URBN-Symbol
216
Urban Outfitters
URBN
7,28 Mrd. $
223.000 $ 0,14 %
+6.089
Neu +250.001 $
2013 Q3
0 Quartale
VALE-Symbol
217
Vale
VALE
48,2 Mrd. $
223.000 $ 0,14 %
+14.309
Neu +211.729 $
2013 Q3
0 Quartale
COL
218
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
223.000 $ 0,14 %
3.300
+3.000
+1.000 % +212.070 $
2013 Q2
1 Quartal
SWN-Symbol
219
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
220.000 $ 0,14 %
+6.072
Neu +230.423 $
2013 Q3
0 Quartale
LLTC
220
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
220.000 $ 0,14 %
+5.571
Neu +219.931 $
2013 Q3
0 Quartale
HWC-Symbol
221
Hancock Whitney
HWC
5,15 Mrd. $
219.000 $ 0,14 %
+7.000
Neu +226.617 $
2013 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
222
Expedia Group
EXPE
30,9 Mrd. $
218.000 $ 0,14 %
4.227
+4.036
+2.113 % +215.718 $
2013 Q2
1 Quartal
CRL-Symbol
223
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
217.000 $ 0,13 %
+4.700
Neu +215.672 $
2013 Q3
0 Quartale
VER
224
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
217.000 $ 0,13 %
+3.560
Neu +242.483 $
2013 Q3
0 Quartale
AET
225
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
217.000 $ 0,13 %
+3.400
Neu +218.039 $
2013 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .