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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Polaris
PII
3,79 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,14 % |
9.657
-1.809
| -16 % | -191.746 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
177
Avery Dennison
AVY
14,3 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,14 % |
+13.124
| Neu | +828.937 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
178
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,14 % |
+48.431
| Neu | +819.021 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CXO
179
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 808.000 $ | 0,14 % |
+8.705
| Neu | +931.585 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
180
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 808.000 $ | 0,14 % |
+18.659
| Neu | +817.596 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
181
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,14 % |
4.949
-13.307
| -73 % | -2,09 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
182
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,14 % |
34.525
+14.793
| +75 % | +338.039 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
183
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,14 % |
+6.014
| Neu | +765.158 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
184
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,13 % |
62.460
-19.104
| -23 % | -230.597 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
185
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
| 774.000 $ | 0,13 % |
12.878
+12.267
| +2.008 % | +772.911 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
186
Avnet
AVT
7 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,13 % |
+18.057
| Neu | +811.783 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
187
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,13 % |
23.304
+21.036
| +928 % | +714.162 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
188
Liberty Global Class C
LBTYK
3,33 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,13 % |
21.076
-21
| -0,1 % | -757 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
189
Thomson Reuters
TRI
47 Mrd. $
| 744.000 $ | 0,13 % |
16.944
+14.245
| +528 % | +662.063 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
190
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 734.000 $ | 0,13 % |
13.304
+8.698
| +189 % | +498.745 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
191
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,12 % |
12.013
-27.069
| -69 % | -1,79 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
192
Principal Financial Group
PFG
24,6 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,12 % |
+15.904
| Neu | +776.242 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
ATW
193
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 707.000 $ | 0,12 % |
69.178
+47.953
| +226 % | +733.710 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
194
Ambarella
AMBA
2,66 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,12 % |
12.661
-3.969
| -24 % | -223.681 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
FRC
195
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 703.000 $ | 0,12 % |
+10.647
| Neu | +703.462 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
IDTI
196
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 703.000 $ | 0,12 % |
+26.685
| Neu | +683.945 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TFCF
197
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 701.000 $ | 0,12 % |
+25.748
| Neu | +756.360 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
HZNP
198
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 700.000 $ | 0,12 % |
+32.318
| Neu | +629.096 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
199
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,12 % |
10.946
+6.400
| +141 % | +419.802 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
200
Ashland
ASH
3,52 Mrd. $
| 683.000 $ | 0,12 % |
+13.599
| Neu | +716.175 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .