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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NETSCOUT
NTCT
2,31 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,14 % |
22.172
+15.979
| +258 % | +604.987 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
177
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,14 % |
+16.251
| Neu | +827.220 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
178
Simon Property Group
SPG
73,3 Mrd. $
| 760.000 $ | 0,13 % |
+4.137
| Neu | +758.533 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
179
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,13 % |
+37.290
| Neu | +847.020 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
180
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 755.000 $ | 0,13 % |
27.659
+27.208
| +6.033 % | +778.358 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
181
Liberty Global Class C
LBTYK
3,25 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,13 % |
21.097
-1.093
| -5 % | -44.170 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
182
Waste Management
WM
95,9 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,13 % |
15.019
-19.911
| -57 % | -992.127 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
183
Openlane
OPLN
4,35 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,13 % |
+55.545
| Neu | +788.417 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
184
NXP Semiconductors
NXPI
61,6 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,13 % |
+8.497
| Neu | +765.948 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
185
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 730.000 $ | 0,13 % |
33.438
-43.538
| -57 % | -1,11 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
186
Moody's
MCO
88,9 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,13 % |
+7.347
| Neu | +781.680 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
MW
187
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| 709.000 $ | 0,12 % |
16.685
+14.967
| +871 % | +828.889 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
188
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,12 % |
8.036
+2.583
| +47 % | +249.803 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
189
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,12 % |
+7.785
| Neu | +731.340 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
190
Coty
COTY
3,44 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,12 % |
+25.851
| Neu | +735.236 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
191
Wendy's
WEN
1,51 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,12 % |
80.483
+46.802
| +139 % | +453.694 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
192
Crown Castle
CCI
38,7 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,12 % |
8.815
+1.004
| +13 % | +81.619 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
SIVB
193
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 694.000 $ | 0,12 % |
6.012
+3.541
| +143 % | +474.409 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
EVHC
194
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 693.000 $ | 0,12 % |
6.300
+1.809
| +40 % | +223.983 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
195
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,12 % |
28.577
+17.726
| +163 % | +451.417 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
196
Copa Holdings
CPA
5,79 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,12 % |
+16.380
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GNC
197
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 685.000 $ | 0,12 % |
16.956
+12.885
| +317 % | +587.513 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
198
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,12 % |
9.860
-38.282
| -80 % | -2,71 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
199
Equinix
EQIX
98,7 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,12 % |
+2.469
| Neu | +676.789 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
200
Scotiabank
BNS
112 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,12 % |
+15.848
| Neu | +713.016 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .