Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
United Rentals
URI
69,9 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,18 % |
+5.362
| Neu | +574.631 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
177
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,17 % |
+20.012
| Neu | +527.833 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DST
178
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 537.000 $ | 0,17 % |
11.426
-17.206
| -60 % | -805.459 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
179
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 535.000 $ | 0,17 % |
8.182
+926
| +13 % | +59.423 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
180
Landstar System
LSTR
4,94 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,17 % |
+7.364
| Neu | +547.074 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
181
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 533.000 $ | 0,17 % |
+12.390
| Neu | +501.241 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
182
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,17 % |
14.542
-15.210
| -51 % | -563.086 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
SAFM
183
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 530.000 $ | 0,17 % |
6.317
-3.295
| -34 % | -283.828 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
184
BHP
BHP
211 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,17 % |
13.023
+5.834
| +81 % | +269.124 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
ATW
185
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 517.000 $ | 0,17 % |
+18.249
| Neu | +649.821 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
186
Canadian Natural Resources
CNQ
97,8 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,17 % |
+34.547
| Neu | +564.056 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
187
Franco-Nevada
FNV
50,8 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,16 % |
+10.339
| Neu | +525.123 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
188
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,16 % |
+64.524
| Neu | +521.502 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
OKS
189
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 505.000 $ | 0,16 % |
12.768
-2.311
| -15 % | -109.591 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
HME
190
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
| 502.000 $ | 0,16 % |
7.662
+7.499
| +4.601 % | +477.613 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
191
World Kinect Corp
WKC
1,83 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,16 % |
+10.597
| Neu | +458.408 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
192
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,16 % |
7.373
+3.465
| +89 % | +230.536 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
193
Piedmont Realty Trust
PDM
1,25 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,16 % |
26.304
-24.494
| -48 % | -461.092 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
WNR
194
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 494.000 $ | 0,16 % |
13.077
-7.831
| -37 % | -323.971 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
195
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,16 % |
+13.042
| Neu | +452.231 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
196
Nebius Group N.V.
NBIS
38,5 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,16 % |
+27.480
| Neu | +662.444 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CERN
197
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 487.000 $ | 0,16 % |
+7.535
| Neu | +468.807 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
198
Assurant
AIZ
15,6 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,16 % |
+7.093
| Neu | +472.144 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
199
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,15 % |
+4.695
| Neu | +463.870 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
200
Columbia Banking Systems
COLB
8,77 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,15 % |
+17.183
| Neu | +462.384 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .