Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,2 % |
+19.259
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
GG
152
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 2,09 Mio. $ | 0,2 % |
+213.000
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
153
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,2 % |
24.935
+13.686
| +122 % | +1,27 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
154
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,2 % |
14.300
+13.656
| +2.120 % | +2,32 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
155
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,2 % |
35.729
-19.203
| -35 % | -1,11 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
AABA
156
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 2,01 Mio. $ | 0,2 % |
+34.761
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
157
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,2 % |
+39.279
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
158
Insperity
NSP
1,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,2 % |
21.400
+19.670
| +1.137 % | +2,04 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
159
Eastman Chemical
EMN
7,5 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,19 % |
+27.131
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
160
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,19 % |
+15.407
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
161
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,19 % |
+71.887
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
162
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,19 % |
19.691
-65.766
| -77 % | -7,03 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
163
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,19 % |
8.401
+2.481
| +42 % | +665.667 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
164
Carvana
CVNA
78,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,19 % |
+294.050
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
165
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 1,92 Mio. $ | 0,19 % |
+49.904
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
166
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
+45.745
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
167
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
+16.760
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
168
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,18 % |
54.403
+29.322
| +117 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
169
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,18 % |
85.278
+74.836
| +717 % | +2 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
170
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,18 % |
+49.257
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
171
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,18 % |
+6.374
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
172
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,18 % |
29.200
-41.337
| -59 % | -2,88 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
173
Children's Place
PLCE
9,9 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,18 % |
+20.463
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
174
American Water Works
AWK
29,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,18 % |
+20.141
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
175
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
12.576
-27.354
| -69 % | -4,37 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .