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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,17 % |
+12.401
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
152
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,17 % |
10.354
+2.569
| +33 % | +251.542 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
153
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 994.000 $ | 0,17 % |
+19.500
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
EGN
154
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 994.000 $ | 0,17 % |
+24.264
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
155
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 989.000 $ | 0,17 % |
+7.493
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
156
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,1 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,17 % |
+6.974
| Neu | +966.416 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
RDC
157
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 939.000 $ | 0,16 % |
+55.449
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
158
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,16 % |
12.046
+4.150
| +53 % | +290.219 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
159
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,16 % |
13.604
+1.298
| +11 % | +84.716 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
160
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,16 % |
+23.905
| Neu | +958.624 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
161
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,16 % |
+25.396
| Neu | +936.485 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
162
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,16 % |
+17.592
| Neu | +918.948 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
163
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,15 % |
+13.164
| Neu | +875.700 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
164
Amdocs
DOX
4,39 Mrd. $
| 875.000 $ | 0,15 % |
16.038
+4.475
| +39 % | +256.633 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
165
SL Green Realty
SLG
3,6 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,15 % |
7.952
+6.691
| +531 % | +749.917 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
166
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,15 % |
+139.360
| Neu | +1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
LLTC
167
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 861.000 $ | 0,15 % |
+20.282
| Neu | +891.688 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
168
Entergy
ETR
52,8 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,15 % |
24.964
-2.282
| -8 % | -76.676 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
169
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,15 % |
27.320
-19.860
| -42 % | -596.864 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
170
ON Semiconductor
ON
24,6 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,15 % |
86.354
+58.728
| +213 % | +617.554 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
171
Jack in the Box
JACK
270 Mio. $
| 845.000 $ | 0,15 % |
11.022
+9.521
| +634 % | +723.019 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
172
Assurant
AIZ
15,1 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,14 % |
+10.487
| Neu | +864.775 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
173
Universal Health Services
UHS
11,5 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,14 % |
+7.049
| Neu | +861.723 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
174
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 839.000 $ | 0,14 % |
8.369
+1.022
| +14 % | +102.408 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
175
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 831.000 $ | 0,14 % |
12.772
+8.286
| +185 % | +550.814 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .