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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 728.000 $ | 0,18 % |
+15.524
| Neu | +744.090 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
152
Global Payments
GPN
27,1 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,18 % |
+15.860
| Neu | +707.148 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
153
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,18 % |
+23.363
| Neu | +839.218 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
154
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,18 % |
+76.211
| Neu | +720.590 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 715.000 $ | 0,18 % |
11.807
-3.673
| -24 % | -214.624 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
156
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 713.000 $ | 0,18 % |
+8.885
| Neu | +703.154 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
157
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 710.000 $ | 0,18 % |
14.453
+12.194
| +540 % | +660.015 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
158
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
| 707.000 $ | 0,18 % |
6.994
-1.271
| -15 % | -128.677 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
159
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,17 % |
+7.443
| Neu | +693.804 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
WFT
160
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 705.000 $ | 0,17 % |
+57.344
| Neu | +666.377 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
161
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,17 % |
+5.947
| Neu | +712.537 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
162
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,17 % |
+116.312
| Neu | +741.408 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CY
163
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 697.000 $ | 0,17 % |
+49.468
| Neu | +732.750 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
164
Infosys
INFY
50,7 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,17 % |
79.424
+50.440
| +174 % | +444.185 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
LLL
165
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 681.000 $ | 0,17 % |
5.414
-5.349
| -50 % | -680.496 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
PNRA
166
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 677.000 $ | 0,17 % |
+4.235
| Neu | +701.750 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
167
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,17 % |
+43.954
| Neu | +705.923 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
168
Xerox
XRX
139 Mio. $
| 673.000 $ | 0,17 % |
19.893
-1.457
| -7 % | -51.409 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
169
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
| 672.000 $ | 0,17 % |
+19.179
| Neu | +717.360 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
170
Whirlpool
WHR
2,01 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,17 % |
+3.304
| Neu | +671.026 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
171
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 631.000 $ | 0,16 % |
26.331
+15.837
| +151 % | +340.621 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
AET
172
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 629.000 $ | 0,16 % |
5.910
+1.421
| +32 % | +139.202 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
LPT
173
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 628.000 $ | 0,16 % |
+17.601
| Neu | +670.170 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
174
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 624.000 $ | 0,15 % |
11.843
+11.593
| +4.637 % | +636.828 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
175
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,87 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,15 % |
+18.058
| Neu | +674.374 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .