Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Delek US
DK
3,92 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,2 % |
+22.843
| Neu | +691.046 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
152
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,2 % |
+15.584
| Neu | +604.148 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
153
Cousins Properties
CUZ
4,87 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,2 % |
19.079
+9.728
| +104 % | +332.027 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
MMP
154
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 613.000 $ | 0,2 % |
+7.428
| Neu | +606.888 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
155
JOYY Inc
JOYY
3,96 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,2 % |
9.829
-1.563
| -14 % | -113.972 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
156
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,2 % |
11.042
-7.589
| -41 % | -419.214 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
157
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,19 % |
14.742
-22.253
| -60 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
158
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 602.000 $ | 0,19 % |
+20.782
| Neu | +520.400 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
159
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 596.000 $ | 0,19 % |
+8.614
| Neu | +581.756 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
160
Service Corp International
SCI
10 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,19 % |
26.087
+14.064
| +117 % | +308.303 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
161
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,19 % |
+13.771
| Neu | +570.367 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
FCE.A
162
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| 585.000 $ | 0,19 % |
+27.470
| Neu | +571.055 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
163
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,19 % |
+5.309
| Neu | +559.633 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
164
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,18 % |
+36.225
| Neu | +519.046 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
165
CNO Financial Group
CNO
5,09 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,18 % |
+33.105
| Neu | +569.462 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
166
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,18 % |
+7.976
| Neu | +601.552 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SVC
167
Service Properties Trust
SVC
675 Mio. $
| 561.000 $ | 0,18 % |
3.648
-2.734
| -43 % | -403.162 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
168
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,18 % |
10.246
-20.423
| -67 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
GMCR
169
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| 560.000 $ | 0,18 % |
+4.230
| Neu | +600.297 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
170
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 558.000 $ | 0,18 % |
+15.615
| Neu | +529.587 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
171
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,18 % |
+8.313
| Neu | +530.496 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
172
SL Green Realty
SLG
3,6 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,18 % |
+4.833
| Neu | +535.016 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
173
People Inc
PPLI
3,16 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,18 % |
+51.013
| Neu | +577.477 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
174
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,18 % |
+19.703
| Neu | +550.086 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
175
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 552.000 $ | 0,18 % |
20.229
-15.948
| -44 % | -512.369 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .