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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,18 % |
+30.925
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
127
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,18 % |
112.204
+17.030
| +18 % | +187.400 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
128
Newell Brands
NWL
2,33 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,18 % |
26.442
+22.632
| +594 % | +950.813 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
129
Sally Beauty Holdings
SBH
1,71 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,18 % |
+44.223
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
PBCT
130
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 1,05 Mio. $ | 0,18 % |
+66.738
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
131
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,18 % |
+24.986
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
KNGT
132
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 1,04 Mio. $ | 0,18 % |
43.389
+40.872
| +1.624 % | +980.611 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
133
VF Corp
VFC
8,01 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
15.931
+12.132
| +319 % | +831.099 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
134
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
61.680
-20.430
| -25 % | -347.128 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
135
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 1,01 Mio. $ | 0,18 % |
+26.812
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
136
Lazard
LAZ
4,11 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,17 % |
+22.939
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
137
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,17 % |
18.491
-90.838
| -83 % | -5,4 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
138
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,17 % |
+31.614
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
139
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 980.000 $ | 0,17 % |
5.576
+3.943
| +241 % | +719.625 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
140
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 971.000 $ | 0,17 % |
5.950
+3.792
| +176 % | +624.234 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
141
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
| 967.000 $ | 0,17 % |
25.191
+796
| +3 % | +33.642 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
142
Ambarella
AMBA
2,58 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,17 % |
16.630
+16.607
| +72.204 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
143
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 956.000 $ | 0,17 % |
+13.981
| Neu | +881.494 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
144
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 954.000 $ | 0,17 % |
13.266
-8.154
| -38 % | -590.417 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
145
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 950.000 $ | 0,17 % |
+32.843
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
146
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,16 % |
13.087
+4.880
| +59 % | +376.686 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
147
NCR Voyix
VYX
1,32 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,16 % |
67.634
+39.924
| +144 % | +665.302 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
148
Vivmark Residential
VMRK
50,7 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,16 % |
12.533
+11.172
| +821 % | +821.403 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
149
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,16 % |
9.505
+9.492
| +73.015 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
150
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,16 % |
+81.564
| Neu | +955.742 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .