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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,22 % |
41.738
+39.436
| +1.713 % | +673.456 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
127
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 887.000 $ | 0,22 % |
+5.430
| Neu | +834.356 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
128
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,22 % |
9.129
+2.169
| +31 % | +209.080 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
129
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,22 % |
14.865
-3.350
| -18 % | -190.987 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
130
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,21 % |
+11.550
| Neu | +829.470 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
EVHC
131
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 854.000 $ | 0,21 % |
7.442
+6.833
| +1.122 % | +743.236 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
132
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,21 % |
+8.979
| Neu | +796.861 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
HAR
133
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 834.000 $ | 0,21 % |
+6.246
| Neu | +777.143 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
134
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,2 % |
35.244
-3.699
| -9 % | -83.950 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
135
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
| 821.000 $ | 0,2 % |
+4.135
| Neu | +733.535 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
136
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,2 % |
25.865
+7.812
| +43 % | +261.908 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
137
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| 817.000 $ | 0,2 % |
+16.579
| Neu | +824.656 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
138
The Gap Inc
GAP
7,46 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,2 % |
+18.828
| Neu | +784.713 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
139
Polaris
PII
3,68 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,2 % |
5.759
-1.362
| -19 % | -200.701 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
140
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,2 % |
8.594
+6.628
| +337 % | +638.722 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
141
Pitney Bowes
PBI
2,12 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,2 % |
+34.334
| Neu | +799.172 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
142
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,2 % |
9.604
+7.804
| +434 % | +672.061 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
143
Pilgrim's Pride
PPC
6,49 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,19 % |
34.836
+32.684
| +1.519 % | +929.003 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
144
AT&T
T
149 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,19 % |
+31.743
| Neu | +806.840 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
WRI
145
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 776.000 $ | 0,19 % |
21.571
+12.770
| +145 % | +465.122 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
146
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,19 % |
+17.048
| Neu | +766.084 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
147
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,19 % |
6.564
+1.255
| +24 % | +143.189 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
148
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,18 % |
+16.813
| Neu | +700.946 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
149
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,18 % |
8.772
+6.917
| +373 % | +575.846 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
150
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 728.000 $ | 0,18 % |
17.408
+12.547
| +258 % | +514.289 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .