Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLR
126
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 730.000 $ | 0,23 % |
19.032
-14.494
| -43 % | -713.605 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
127
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,23 % |
+15.145
| Neu | +710.397 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
128
Terex
TEX
6,41 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,23 % |
+25.466
| Neu | +728.170 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
129
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,23 % |
+14.702
| Neu | +689.553 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
130
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,22 % |
7.689
-11.590
| -60 % | -1,02 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
STJ
131
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 691.000 $ | 0,22 % |
10.627
-36.548
| -77 % | -2,35 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
132
Abercrombie & Fitch
ANF
6,53 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,22 % |
23.995
-58.754
| -71 % | -1,8 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
133
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 686.000 $ | 0,22 % |
+11.910
| Neu | +645.959 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CST
134
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 683.000 $ | 0,22 % |
+15.670
| Neu | +629.307 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,22 % |
7.197
+5.341
| +288 % | +552.390 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
136
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,22 % |
+9.153
| Neu | +678.019 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
137
United Natural Foods
UNFI
2,84 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,22 % |
8.688
-9.145
| -51 % | -646.518 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
ROSE
138
Nicht mehr gelistet
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| 669.000 $ | 0,21 % |
30.031
+23.315
| +347 % | +756.327 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
SPN
139
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 669.000 $ | 0,21 % |
+3.323
| Neu | +777.717 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
140
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,21 % |
+26.401
| Neu | +617.746 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
141
Stratasys
SSYS
578 Mio. $
| 666.000 $ | 0,21 % |
+8.017
| Neu | +820.271 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGU
142
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 666.000 $ | 0,21 % |
7.037
-290
| -4 % | -27.169 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
143
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,21 % |
35.474
+16.629
| +88 % | +303.295 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
144
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,21 % |
6.960
-55.094
| -89 % | -5,02 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
145
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,21 % |
+6.870
| Neu | +631.811 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
146
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,21 % |
10.945
-5.835
| -35 % | -344.043 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
147
ITT
ITT
19,3 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,21 % |
16.009
-10.347
| -39 % | -432.314 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ETP
148
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 645.000 $ | 0,21 % |
+15.445
| Neu | +710.994 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
149
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,21 % |
+18.053
| Neu | +651.930 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
150
Archer Daniels Midland
ADM
33 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,2 % |
+12.094
| Neu | +603.031 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .