Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Assured Guaranty
AGO
3,22 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,21 % |
18.213
+9.657
| +113 % | +204.258 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
127
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,21 % |
22.448
-10.014
| -31 % | -150.319 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
128
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,21 % |
+4.589
| Neu | +339.156 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
129
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,21 % |
+11.262
| Neu | +346.597 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
130
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,21 % |
7.700
-10.270
| -57 % | -431.848 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
131
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,75 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,21 % |
+17.513
| Neu | +333.715 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
132
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,2 % |
+16.700
| Neu | +343.704 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
UPL
133
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 329.000 $ | 0,2 % |
15.998
+4.714
| +42 % | +99.237 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
AHL
134
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 326.000 $ | 0,2 % |
9.000
+8.884
| +7.659 % | +326.679 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
135
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,2 % |
+5.182
| Neu | +333.573 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
136
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,2 % |
+4.500
| Neu | +309.740 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
CIE
137
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 322.000 $ | 0,2 % |
+865
| Neu | +349.962 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
138
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 320.000 $ | 0,2 % |
+18.726
| Neu | +292.006 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
FRX
139
Nicht mehr gelistet
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| 318.000 $ | 0,2 % |
+7.445
| Neu | +323.369 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
140
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,2 % |
12.842
+6.995
| +120 % | +176.866 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
RTN
141
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 315.000 $ | 0,2 % |
4.100
-13.081
| -76 % | -970.901 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
142
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,19 % |
7.500
+1.994
| +36 % | +84.173 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
143
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,19 % |
+6.169
| Neu | +297.848 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
144
Mattel
MAT
4,43 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,19 % |
+7.400
| Neu | +316.551 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
145
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,19 % |
+6.517
| Neu | +304.262 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
146
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,19 % |
+12.227
| Neu | +310.568 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
147
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,19 % |
+1.900
| Neu | +300.974 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
NAV
148
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 304.000 $ | 0,19 % |
+8.338
| Neu | +283.714 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
149
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,19 % |
7.800
-43.842
| -85 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
150
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 299.000 $ | 0,19 % |
12.354
+9.819
| +387 % | +234.102 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .