Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Jakks Pacific
JAKK
407 Mio. $
| – | – |
-121
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1302
Johnson Controls International
JCI
85,2 Mrd. $
| – | – |
-15.182
| Geschlossen | -787.000 $ | – |
|
1303
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| – | – |
-4.015
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
1304
Keurig Dr Pepper
KDP
50,7 Mrd. $
| – | – |
-4.172
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
1305
Korea Electric Power
KEP
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1306
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
| – | – |
-16.960
| Geschlossen | -382.000 $ | – |
|
1307
Kimberly-Clark
KMB
68,5 Mrd. $
| – | – |
-7.205
| Geschlossen | -763.000 $ | – |
|
1308
Kinder Morgan
KMI
69,7 Mrd. $
| – | – |
-133.043
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
1309
CarMax
KMX
7,61 Mrd. $
| – | – |
-17.837
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
|
1310
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| – | – |
-196.389
| Geschlossen | -7,7 Mio. $ | – |
|
1311
Koppers
KOP
553 Mio. $
| – | – |
-192
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1312
Kosmos Energy
KOS
1,23 Mrd. $
| – | – |
-43.652
| Geschlossen | -367.000 $ | – |
|
1313
Kroger
KR
40,7 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | – | – |
|
1314
KT
KT
8,81 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1315
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,9 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1316
Loews
L
22,5 Mrd. $
| – | – |
-3.951
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
1317
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-3.472
| Geschlossen | -176.000 $ | – |
|
1318
Leidos
LDOS
16,9 Mrd. $
| – | – |
-1.777
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
1319
Littelfuse
LFUS
9,6 Mrd. $
| – | – |
-485
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1320
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,25 Mrd. $
| – | – |
-321
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1321
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-9.026
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
1322
Cheniere Energy
LNG
59,7 Mrd. $
| – | – |
-762
| Geschlossen | -52.000 $ | – |
|
|
1323
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| – | – |
-145.428
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
1324
Stride
LRN
3,26 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1325
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,93 Mrd. $
| – | – |
-162.671
| Geschlossen | -4,78 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .