Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Core Laboratories
CLB
413 Mio. $
| – | – |
-906
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
1227
Cleveland-Cliffs
CLF
7,33 Mrd. $
| – | – |
-16.809
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1228
Cellectis
CLLS
118 Mio. $
| – | – |
-961
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
3,03 Mrd. $
| – | – |
-3.544
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
1230
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| – | – |
-15.328
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
1231
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,6 Mrd. $
| – | – |
-28.450
| Geschlossen | -344.000 $ | – |
|
1232
Compass Minerals
CMP
967 Mio. $
| – | – |
-385
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1233
CMS Energy
CMS
21,9 Mrd. $
| – | – |
-4.081
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
1234
CNX Resources
CNX
5,27 Mrd. $
| – | – |
-8.378
| Geschlossen | -151.000 $ | – |
|
1235
Compass Diversified
CODI
878 Mio. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1236
Costco
COST
472 Mrd. $
| – | – |
-56.782
| Geschlossen | -7,67 Mio. $ | – |
|
1237
Crocs
CROX
7,32 Mrd. $
| – | – |
-16.936
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
1238
Cirrus Logic
CRUS
5,91 Mrd. $
| – | – |
-1.767
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1239
Cisco
CSCO
384 Mrd. $
| – | – |
-13.341
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
1240
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| – | – |
-7.183
| Geschlossen | -692.000 $ | – |
|
1241
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-664
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1242
Deutsche Bank
DB
68,4 Mrd. $
| – | – |
-9.212
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
1243
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-17.395
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
1244
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| – | – |
-8.833
| Geschlossen | -686.000 $ | – |
|
1245
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
| – | – |
-21.338
| Geschlossen | -910.000 $ | – |
|
1246
Diodes
DIOD
3,92 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
1247
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
| – | – |
-6.284
| Geschlossen | -325.000 $ | – |
|
1248
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| – | – |
-2.740
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
1249
Dorman Products
DORM
4,01 Mrd. $
| – | – |
-467
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
1250
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| – | – |
-724
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .