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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,51 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,87 % |
| 4 | Industrie | 12,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ManpowerGroup
MAN
2,1 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,26 % |
43.735
-58.443
| -57 % | -5,2 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,26 % |
48.441
-3.363
| -6 % | -253.986 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
103
Texas Roadhouse
TXRH
12,3 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,26 % |
+53.989
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
104
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,26 % |
73.894
+64.493
| +686 % | +3,16 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
105
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
+38.170
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
FLIR
106
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 3,68 Mio. $ | 0,26 % |
59.944
-10.724
| -15 % | -631.279 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
PFPT
107
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 3,67 Mio. $ | 0,26 % |
34.518
+9.584
| +38 % | +1,11 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
108
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,25 % |
58.638
-12.940
| -18 % | -767.909 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
109
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,25 % |
18.927
-81
| -0,4 % | -14.383 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
110
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 3,61 Mio. $ | 0,25 % |
78.780
+62.944
| +397 % | +3,17 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
111
Simon Property Group
SPG
75,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
+20.367
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
112
VF Corp
VFC
7,96 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,25 % |
40.835
-19.555
| -32 % | -1,67 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
113
A.O. Smith
AOS
8,75 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,25 % |
66.897
+44.026
| +192 % | +2,59 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
114
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,25 % |
31.056
-94.081
| -75 % | -9,8 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
ZAYO
115
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 3,54 Mio. $ | 0,25 % |
+101.958
| Neu | +3,72 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
116
TE Connectivity
TEL
63,4 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,25 % |
39.874
-27.874
| -41 % | -2,56 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
TSS
117
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 3,48 Mio. $ | 0,24 % |
35.252
-79.692
| -69 % | -7,5 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
118
Douglas Emmett
DEI
1,68 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,24 % |
+92.164
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
119
Republic Services
RSG
76,5 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,24 % |
+47.781
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,24 % |
25.319
+18.403
| +266 % | +2,62 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
CERN
121
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 3,42 Mio. $ | 0,24 % |
53.134
+36.634
| +222 % | +2,33 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
122
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,24 % |
+33.723
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
123
ConocoPhillips
COP
165 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
43.967
+32.561
| +285 % | +2,35 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
CELG
124
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,37 Mio. $ | 0,24 % |
37.699
-36.137
| -49 % | -3,19 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
125
United Rentals
URI
71,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,24 % |
20.574
+12.344
| +150 % | +1,92 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .