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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
W.R. Berkley
WRB
28,6 Mrd. $
| 818.000 $ | 0,26 % |
+53.902
| Neu | +810.567 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
102
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,26 % |
8.468
-46.850
| -85 % | -4,49 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
103
Marsh
MRSH
98,6 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,25 % |
13.869
+8.344
| +151 % | +457.682 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
104
Western Digital
WDC
107 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,25 % |
+9.425
| Neu | +711.624 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
105
Transocean
RIG
5,82 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,25 % |
42.855
+37.839
| +754 % | +945.237 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
106
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,25 % |
+33.503
| Neu | +799.753 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
MHFI
107
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 784.000 $ | 0,25 % |
8.812
-14.124
| -62 % | -1,24 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
108
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,25 % |
+8.486
| Neu | +754.799 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
WIN
109
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 781.000 $ | 0,25 % |
+12.114
| Neu | +926.354 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
110
Xerox
XRX
142 Mio. $
| 779.000 $ | 0,25 % |
21.350
+16.702
| +359 % | +589.090 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
NBL
111
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 775.000 $ | 0,25 % |
+16.351
| Neu | +886.473 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
112
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,25 % |
+22.181
| Neu | +724.598 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
113
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 760.000 $ | 0,24 % |
+13.654
| Neu | +743.541 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
114
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
| 760.000 $ | 0,24 % |
11.368
-39.238
| -78 % | -2,17 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
LNKD
115
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 758.000 $ | 0,24 % |
3.300
-6.860
| -68 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
116
Johnson Controls International
JCI
85,2 Mrd. $
| 757.000 $ | 0,24 % |
+14.958
| Neu | +730.984 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
117
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 755.000 $ | 0,24 % |
5.030
+4.029
| +402 % | +581.645 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
118
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 753.000 $ | 0,24 % |
3.665
-12.333
| -77 % | -2,48 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
119
Edwards Lifesciences
EW
59,7 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,24 % |
35.262
-19.080
| -35 % | -383.317 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
120
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,24 % |
+12.753
| Neu | +730.658 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
121
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,24 % |
7.105
-19.390
| -73 % | -2,04 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
122
Kimberly-Clark
KMB
68,1 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,24 % |
6.415
-1.599
| -20 % | -177.436 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
123
Vipshop
VIPS
6,42 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,24 % |
37.859
-141
| -0,4 % | -2.974 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ATVI
124
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 736.000 $ | 0,24 % |
36.558
-80.813
| -69 % | -1,63 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
125
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 733.000 $ | 0,24 % |
10.415
-3.613
| -26 % | -277.544 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .