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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTRX
101
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 1,91 Mio. $ | 0,26 % |
45.336
+41.487
| +1.078 % | +1,89 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
102
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,26 % |
+88.215
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
103
Vornado Realty Trust
VNO
6,45 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
+26.028
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CSC
104
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
73.779
-13.161
| -15 % | -338.465 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
105
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
+117.757
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
106
HF Sinclair
DINO
19,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
43.396
-20.302
| -32 % | -946.873 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
107
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,26 % |
19.949
+16.558
| +488 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
108
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,26 % |
+20.646
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
109
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,26 % |
30.903
-3.674
| -11 % | -214.764 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
110
EQT Corp
EQT
34,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,25 % |
+36.995
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
111
Brookdale Senior Living
BKD
2,48 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,25 % |
57.012
+32.240
| +130 % | +1,1 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
112
Sherwin-Williams
SHW
80,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,25 % |
+24.999
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
GXP
113
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 1,82 Mio. $ | 0,25 % |
75.116
+26.534
| +55 % | +673.176 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
114
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
+34.769
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 1,78 Mio. $ | 0,24 % |
+47.958
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
116
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,24 % |
+18.040
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
117
ON Semiconductor
ON
27,9 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,24 % |
192.893
+68.491
| +55 % | +632.699 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 1,72 Mio. $ | 0,24 % |
32.170
+3.435
| +12 % | +197.276 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
119
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
+8.567
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
120
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,23 % |
13.966
+8.410
| +151 % | +964.622 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
121
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,23 % |
48.332
-19.422
| -29 % | -707.689 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
122
Alaska Air
ALK
3,99 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,23 % |
+37.821
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
123
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,22 % |
+62.086
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
124
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,22 % |
23.233
+21.311
| +1.109 % | +1,67 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
125
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,22 % |
+22.223
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .