Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Brookdale Senior Living
BKD
2,15 Mrd. $
| – | – |
-4.247
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
1202
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| – | – |
-24.350
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1203
Blackrock
BLK
187 Mrd. $
| – | – |
-2.690
| Geschlossen | -930.000 $ | – |
|
1204
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| – | – |
-3.055
| Geschlossen | -181.000 $ | – |
|
1205
Boot Barn
BOOT
4,02 Mrd. $
| – | – |
-3.613
| Geschlossen | -115.000 $ | – |
|
1206
Box
BOX
5,75 Mrd. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
1207
BP
BP
114 Mrd. $
| – | – |
-15.541
| Geschlossen | -522.000 $ | – |
|
1208
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| – | – |
-49.836
| Geschlossen | -6,78 Mio. $ | – |
|
1209
Banco Santander Chile
BSAC
15,2 Mrd. $
| – | – |
-8.490
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
|
SLAI
1210
Nicht mehr gelistet
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| – | – |
-9
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1211
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| – | – |
-4.852
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
1212
Boston Properties
BXP
10,3 Mrd. $
| – | – |
-5.522
| Geschlossen | -668.000 $ | – |
|
1213
Avis
CAR
4,44 Mrd. $
| – | – |
-14.119
| Geschlossen | -622.000 $ | – |
|
1214
Chubb
CB
141 Mrd. $
| – | – |
-27.310
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
1215
Cracker Barrel
CBRL
1,47 Mrd. $
| – | – |
-138
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1216
Commerce Bancshares
CBSH
7,95 Mrd. $
| – | – |
-4.544
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
1217
Cabot Corp
CBT
3,71 Mrd. $
| – | – |
-768
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1218
COPT Defense Properties
CDP
3,77 Mrd. $
| – | – |
-20.001
| Geschlossen | -470.000 $ | – |
|
1219
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| – | – |
-8.062
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
1220
Capitol Federal Financial
CFFN
1,06 Mrd. $
| – | – |
-27.632
| Geschlossen | -332.000 $ | – |
|
1221
Churchill Downs
CHDN
6,98 Mrd. $
| – | – |
-6.654
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
1222
Check Point Software Technologies
CHKP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-86.853
| Geschlossen | -6,91 Mio. $ | – |
|
1223
C.H. Robinson
CHRW
14,9 Mrd. $
| – | – |
-8.021
| Geschlossen | -500.000 $ | – |
|
1224
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| – | – |
-2.293
| Geschlossen | -115.000 $ | – |
|
1225
Colgate-Palmolive
CL
78,3 Mrd. $
| – | – |
-71.446
| Geschlossen | -4,67 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .