Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| – | – |
-5.444
| Geschlossen | -174.000 $ | – |
|
1177
USA Today Co
TDAY
1,01 Mrd. $
| – | – |
-11.463
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
1178
Genesco
GCO
387 Mio. $
| – | – |
-997
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
1179
Green Dot
GDOT
658 Mio. $
| – | – |
-7.161
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
1180
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| – | – |
-16.407
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
1181
Galicia Financial Group
GGAL
4,66 Mrd. $
| – | – |
-5.278
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
1182
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +398 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1183
G-III Apparel Group
GIII
1,35 Mrd. $
| – | – |
-1.908
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
1184
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| – | – |
-5.902
| Geschlossen | -332.000 $ | – |
|
1185
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
| – | – |
-8.438
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
1186
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| – | – |
-1.321
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
1187
GoPro
GPRO
124 Mio. $
| – | – |
-5.086
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
1188
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
| – | – |
-556
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1189
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| – | – |
-3.355
| Geschlossen | -582.000 $ | – |
|
1190
FerroAtlántica
GSM
570 Mio. $
| – | – |
-10.905
| Geschlossen | -132.000 $ | – |
|
1191
Granite Construction
GVA
5,55 Mrd. $
| – | – |
-11.979
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
1192
Haemonetics
HAE
5,59 Mrd. $
| – | – |
-5.181
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
1193
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| – | – |
-28.346
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
1194
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
1195
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-32.843
| Geschlossen | -950.000 $ | – |
|
1196
Howard Hughes
HHH
4,94 Mrd. $
| – | – |
-927
| Geschlossen | -101.000 $ | – |
|
1197
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| – | – |
-1.399
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1198
Highwoods Properties
HIW
3,41 Mrd. $
| – | – |
-17.079
| Geschlossen | -661.000 $ | – |
|
1199
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| – | – |
-10.224
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
1200
Harmonic Inc
HLIT
1,13 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .