Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Edgewell Personal Care
EPC
1,32 Mrd. $
| – | – |
-10.914
| Geschlossen | -890.000 $ | – |
|
1152
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| – | – |
-3.184
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1153
EPR Properties
EPR
4,51 Mrd. $
| – | – |
-9.861
| Geschlossen | -508.000 $ | – |
|
1154
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| – | – |
-2.469
| Geschlossen | -675.000 $ | – |
|
1155
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
| – | – |
-12.533
| Geschlossen | -941.000 $ | – |
|
1156
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
| – | – |
-10.787
| Geschlossen | -380.000 $ | – |
|
1157
Element Solutions
ESI
8,08 Mrd. $
| – | – |
-36.714
| Geschlossen | -464.000 $ | – |
|
1158
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
| – | – |
-1.267
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
1159
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| – | – |
-59.228
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
1160
Ethan Allen Interiors
ETD
446 Mio. $
| – | – |
-2.994
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1161
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| – | – |
-12.244
| Geschlossen | -628.000 $ | – |
|
1162
Etsy
ETSY
7,61 Mrd. $
| – | – |
-745
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1163
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| – | – |
-25.191
| Geschlossen | -967.000 $ | – |
|
1164
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| – | – |
-17.800
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
1165
Ezcorp Inc
EZPW
1,66 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1166
FirstCash
FCFS
7,79 Mrd. $
| – | – |
-510
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1167
Federated Hermes
FHI
4,7 Mrd. $
| – | – |
-9.103
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
1168
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| – | – |
-57.904
| Geschlossen | -459.000 $ | – |
|
1169
FMC
FMC
787 Mio. $
| – | – |
-9.553
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
1170
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
| – | – |
-12.654
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
1171
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| – | – |
-2.440
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1172
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-4.257
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1173
Fossil Group
FOSL
517 Mio. $
| – | – |
-1.430
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1174
Forward Air
FWRD
579 Mio. $
| – | – |
-75
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1175
Genpact
G
7,21 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .