Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Celanese
CE
5,65 Mrd. $
| – | – |
-11.329
| Geschlossen | -662.000 $ | – |
|
1152
Capitol Federal Financial
CFFN
1,06 Mrd. $
| – | – |
-3.850
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1153
Chunghwa Telecom
CHT
38 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
1154
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,44 Mrd. $
| – | – |
-354.213
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1155
Core Laboratories
CLB
414 Mio. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
1156
Cleveland-Cliffs
CLF
7,5 Mrd. $
| – | – |
-136.941
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1157
Clearwater Paper
CLW
224 Mio. $
| – | – |
-1.271
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1158
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| – | – |
-956
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1159
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| – | – |
-14.563
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
1160
Cinemark Holdings
CNK
4,79 Mrd. $
| – | – |
-12.513
| Geschlossen | -425.000 $ | – |
|
1161
CONMED
CNMD
1,51 Mrd. $
| – | – |
-5.233
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
1162
Capri Holdings
CPRI
2,16 Mrd. $
| – | – |
-2.861
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
1163
Comstock Resources
CRK
4,44 Mrd. $
| – | – |
-2.076
| Geschlossen | -193.000 $ | – |
|
1164
Criteo S.A.
CRTO
864 Mio. $
| – | – |
-1.785
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1165
Carlisle Companies
CSL
15,4 Mrd. $
| – | – |
-3.455
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
1166
Constellium
CSTM
3,1 Mrd. $
| – | – |
-24.246
| Geschlossen | -596.000 $ | – |
|
1167
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| – | – |
-61.487
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
1168
CVB Financial
CVBF
3,95 Mrd. $
| – | – |
-8.360
| Geschlossen | -119.000 $ | – |
|
1169
Cenovus Energy
CVE
51,3 Mrd. $
| – | – |
-15.885
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
1170
Commault Systems
CVLT
6,82 Mrd. $
| – | – |
-4.062
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
1171
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
| – | – |
-1.036
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
1172
Crane NXT
CXT
3,34 Mrd. $
| – | – |
-25.404
| Geschlossen | -557.000 $ | – |
|
1173
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
| – | – |
-22.005
| Geschlossen | -795.000 $ | – |
|
1174
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
| – | – |
-41.939
| Geschlossen | -803.000 $ | – |
|
1175
Designer Brands
DBI
338 Mio. $
| – | – |
-10.071
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .