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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+362
| Neu | +5.642 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
EVEP
1127
Nicht mehr gelistet
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+720
| Neu | +6.299 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
VA
1128
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +3.854 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1129
Forward Air
FWRD
620 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +3.542 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1130
OraSure Technologies
OSUR
236 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
800
-166
| -17 % | -866 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1131
TTM Technologies
TTMI
7,38 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
603
-1.728
| -74 % | -13.597 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1132
NPK International
NPKI
748 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+697
| Neu | +4.768 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
AVID
1133
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-9.488
| -96 % | -97.484 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
LEJU
1134
Nicht mehr gelistet
Leju Holdings Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Shares
LEJU
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +4.319 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1135
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
778
-1.822
| -70 % | -9.747 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
FNSR
1136
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
326
-14.115
| -98 % | -221.178 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
1137
AllianceBernstein
AB
3,12 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
87
-655
| -88 % | -17.969 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1138
HealthEquity
HQY
8,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +3.048 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1139
Karyopharm Therapeutics
KPTI
464.970 $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +4.814 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1140
Unisys
UIS
196 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
170
-5.296
| -97 % | -81.429 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
1141
W.P. Carey
WPC
15,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-686
| -95 % | -39.934 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
SRC
1142
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-4.433
| -99 % | -196.206 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARGO
1143
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +2.622 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CTCM
1144
Nicht mehr gelistet
CTC MEDIA INC COM STK
CTCM
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
RCAP
1145
Nicht mehr gelistet
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
2.494
-1.100
| -31 % | -3.674 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
FCH
1146
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
329
-3.927
| -92 % | -34.851 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
LNCO
1147
Nicht mehr gelistet
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +4.825 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1148
First Majestic Silver
AG
7,33 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
522
-1.700
| -77 % | -6.010 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
1149
Ezcorp Inc
EZPW
1,77 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +1.266 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1150
Harmonic Inc
HLIT
1,08 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-48
| -14 % | -292 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .