Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| – | – |
-25.924
| Geschlossen | -618.000 $ | – |
|
1102
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-9.661
| Geschlossen | -162.000 $ | – |
|
1103
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-747
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1104
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| – | – |
-24.986
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
1105
Chord Energy
CHRD
7,82 Mrd. $
| – | – |
-27.307
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
1106
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| – | – |
-5.576
| Geschlossen | -980.000 $ | – |
|
1107
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| – | – |
-12.567
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
1108
Clean Energy Fuels
CLNE
437 Mio. $
| – | – |
-947
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1109
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| – | – |
-15.630
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
1110
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| – | – |
-469
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1111
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| – | – |
-43.925
| Geschlossen | -792.000 $ | – |
|
1112
Canadian Natural Resources
CNQ
100 Mrd. $
| – | – |
-112.204
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
1113
Vistance Networks Inc
VISN
814 Mio. $
| – | – |
-17.201
| Geschlossen | -516.000 $ | – |
|
1114
Copa Holdings
CPA
5,83 Mrd. $
| – | – |
-16.380
| Geschlossen | -686.000 $ | – |
|
1115
Central Pacific Financial
CPF
987 Mio. $
| – | – |
-8.151
| Geschlossen | -170.000 $ | – |
|
1116
Capri Holdings
CPRI
2,11 Mrd. $
| – | – |
-3.055
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
1117
Cheniere Energy
CQP
29,7 Mrd. $
| – | – |
-5.818
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
1118
Cardiff Oncology
CRDF
56,6 Mio. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1119
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
| – | – |
-690
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1120
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| – | – |
-9.860
| Geschlossen | -684.000 $ | – |
|
1121
Criteo S.A.
CRTO
858 Mio. $
| – | – |
-7.422
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
1122
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
| – | – |
-975
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1123
Caesarstone
CSTE
45,1 Mio. $
| – | – |
-4.337
| Geschlossen | -131.000 $ | – |
|
1124
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| – | – |
-9.416
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
1125
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| – | – |
-311.178
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .