Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Alaska Air
ALK
4,63 Mrd. $
| – | – |
-37.821
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
1102
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| – | – |
-8.098
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
1103
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| – | – |
-88.215
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
1104
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| – | – |
-3.341
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
1105
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| – | – |
-3.009
| Geschlossen | -602.000 $ | – |
|
1106
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| – | – |
-18.990
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
1107
Andersons Inc
ANDE
1,84 Mrd. $
| – | – |
-4.028
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
1108
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| – | – |
-58.528
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
1109
Angi Inc
ANGI
274 Mio. $
| – | – |
-2.022
| Geschlossen | -128.000 $ | – |
|
1110
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| – | – |
-7.750
| Geschlossen | -586.000 $ | – |
|
1111
Digital Turbine
APPS
946 Mio. $
| – | – |
-3.627
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1112
Accuray
ARAY
9,6 Mio. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1113
ArcBest
ARCB
3 Mrd. $
| – | – |
-4.565
| Geschlossen | -170.000 $ | – |
|
1114
Alliance Resource Partners
ARLP
3,25 Mrd. $
| – | – |
-3.948
| Geschlossen | -169.000 $ | – |
|
1115
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| – | – |
-13.299
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
1116
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| – | – |
-25.932
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1117
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
| – | – |
-224
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
1118
ASE Group
ASX
83,5 Mrd. $
| – | – |
-9.800
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
1119
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
| – | – |
-16.345
| Geschlossen | -779.000 $ | – |
|
1120
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| – | – |
-25.961
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
1121
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-4.504
| Geschlossen | -634.000 $ | – |
|
1122
American Express
AXP
217 Mrd. $
| – | – |
-40.229
| Geschlossen | -3,52 Mio. $ | – |
|
1123
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| – | – |
-6.812
| Geschlossen | -801.000 $ | – |
|
1124
BlackBerry
BB
5,52 Mrd. $
| – | – |
-239.106
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
1125
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| – | – |
-409.872
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .