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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INFI
1076
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-4.864
| -78 % | -44.868 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
UPL
1077
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.800
-9.138
| -84 % | -72.266 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
1078
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.540
| Neu | +15.060 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1079
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
112
-1.335
| -92 % | -152.449 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
GXP
1080
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
440
-5.413
| -92 % | -138.445 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
1081
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +11.867 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1082
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +11.471 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1083
Etsy
ETSY
7,21 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
745
-4.088
| -85 % | -64.272 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1084
Summit Hotel Properties
INN
783 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +11.488 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1085
Medifast
MED
149 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +11.649 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1086
Turkcell
TKC
4,21 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +12.384 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1087
Travere Therapeutics
TVTX
4,93 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-400
| -44 % | -11.849 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1088
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+17
| +131 % | +6.688 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
HT
1089
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
481
-1.312
| -73 % | -33.472 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
ATVI
1090
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
353
-45.485
| -99 % | -1,27 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1091
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.742
-1.958
| -53 % | -14.438 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1092
Knowles
KN
2,75 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+505
| Neu | +8.635 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1093
Nomura Holdings
NMR
27,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.660
| Neu | +10.986 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1094
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +11.253 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SALE
1095
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.196
-191
| -14 % | -2.223 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
AMCC
1096
Nicht mehr gelistet
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.753
-1.667
| -49 % | -9.781 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
1097
Cerus
CERS
408 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.800
+500
| +38 % | +2.588 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1098
Boston Beer
SAM
2,22 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-155
| -80 % | -34.277 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1099
Titan International
TWI
319 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.343
| Neu | +11.689 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1100
Viasat
VSAT
10,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +7.873 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .