Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Novavax
NVAX
1,65 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.045 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1077
Safe Bulkers
SB
892 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +1.507 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1078
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-23.416
| -99 % | -214.132 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
IGTE
1079
Nicht mehr gelistet
IGATE CORPORATION
IGTE
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-1.231
| -97 % | -44.274 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1080
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| – | – |
-63.710
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
1081
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| – | – |
-115.864
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
1082
Ambev
ABEV
43,2 Mrd. $
| – | – |
-65.160
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
1083
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| – | – |
-75.034
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
1084
Arbutus Biopharma
ABUS
595 Mio. $
| – | – |
-7.432
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
1085
Acco Brands
ACCO
492 Mio. $
| – | – |
-19.174
| Geschlossen | -132.000 $ | – |
|
1086
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
| – | – |
-48.276
| Geschlossen | -880.000 $ | – |
|
1087
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| – | – |
-72.613
| Geschlossen | -3,59 Mio. $ | – |
|
1088
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| – | – |
-35.757
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
1089
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| – | – |
-19.731
| Geschlossen | -572.000 $ | – |
|
1090
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| – | – |
-41.627
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
1091
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| – | – |
-1.039
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1092
AGCO
AGCO
7,91 Mrd. $
| – | – |
-58.040
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
1093
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,96 Mrd. $
| – | – |
-3.468
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
1094
AGNC Investment
AGNC
10,8 Mrd. $
| – | – |
-36.778
| Geschlossen | -781.000 $ | – |
|
1095
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| – | – |
-42.078
| Geschlossen | -932.000 $ | – |
|
1096
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| – | – |
-42.769
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
1097
Acadia Realty Trust
AKR
2,78 Mrd. $
| – | – |
-5.716
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
1098
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-25.442
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
|
ALEX
1099
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| – | – |
-4.899
| Geschlossen | -176.000 $ | – |
|
1100
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
| – | – |
-23.812
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .