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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.900
| Neu | +16.075 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CALD
1027
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
978
-2.112
| -68 % | -31.307 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
NRF
1028
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.231
-27.300
| -96 % | -334.854 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
1029
Lumentum
LITE
48,8 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+566
| Neu | +13.076 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1030
Saia
SAIA
8,86 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+548
| Neu | +13.527 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SRC
1031
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
313
-6.414
| -95 % | -299.443 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
ALOG
1032
Nicht mehr gelistet
Analogic Corp
ALOG
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-630
| -76 % | -47.184 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1033
Ethan Allen Interiors
ETD
506 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+458
| Neu | +12.789 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1034
Moog Inc Class A
MOG.A
10,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
324
-2.400
| -88 % | -112.084 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
INFI
1035
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.780
+2.054
| +283 % | +12.570 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
ESND
1036
Nicht mehr gelistet
Essendant Inc.
ESND
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+468
| Neu | +13.776 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1037
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +12.101 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1038
KT
KT
8,97 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.006
-2.346
| -70 % | -28.287 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
1039
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+760
| Neu | +12.982 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BPFH
1040
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.211
| Neu | +12.792 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
WMGI
1041
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+836
| Neu | +15.502 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BBG
1042
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +8.418 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
PRXL
1043
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +13.502 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1044
COPT Defense Properties
CDP
3,73 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +11.005 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1045
Constellium
CSTM
2,93 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
-1.700
| -40 % | -9.774 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
1046
FuelCell Energy
FCEL
796 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +10.441 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1047
Metallus
MTUS
687 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-15.826
| -92 % | -115.742 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
SYKE
1048
Nicht mehr gelistet
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+393
| Neu | +11.475 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1049
AptarGroup
ATR
9,03 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +10.120 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
1050
Pampa Energía
PAM
3,41 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
489
-5.221
| -91 % | -109.128 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .