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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Adamas Trust
ADAM
470 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
950
+800
| +533 % | +22.182 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1027
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +27.712 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1028
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+556
| Neu | +22.131 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
APOL
1029
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.771
| Neu | +21.696 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
FTR
1030
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+280
| Neu | +21.195 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1031
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+452
| Neu | +18.192 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1032
Acadia Realty Trust
AKR
2,8 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
618
-2.960
| -83 % | -91.055 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1033
Accuray
ARAY
9,24 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-86
| -48 % | -22.093 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
1034
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
690
+652
| +1.716 % | +18.870 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1035
Minerals Technologies
MTX
1,92 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+388
| Neu | +22.404 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1036
Nicht mehr gelistet
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
278
-158
| -36 % | -12.896 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
WLH
1037
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+918
| Neu | +21.832 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1038
Standard BioTools
LAB
257 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.105
| Neu | +33.133 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ARRS
1039
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+665
| Neu | +18.830 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCLN
1040
Nicht mehr gelistet
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.573
| Neu | +22.034 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
BDSI
1041
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.196
| Neu | +23.590 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1042
SPS Commerce
SPSC
2,92 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+486
| Neu | +16.972 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1043
Tempest Therapeutics
TPST
7,66 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +67.338 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1044
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.038
| Neu | +20.285 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1045
Wipro
WIT
21,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.093
| Neu | +16.070 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1046
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-2.649
| -50 % | -14.147 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1047
OneSpan
OSPN
828 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
900
-10.677
| -92 % | -219.368 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1048
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +14.818 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
EXPR
1049
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +16.163 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ACOR
1050
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +19.391 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .