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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Marcus & Millichap
MMI
920 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+255
| Neu | +9.497 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PSB
1002
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +7.797 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
RLYP
1003
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
273
-20.261
| -99 % | -436.185 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
CEO
1004
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
76
-413
| -84 % | -45.662 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
1005
Amkor Technology
AMKR
9,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +6.055 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1006
ArcBest
ARCB
2,97 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+306
| Neu | +7.558 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1007
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-104
| -61 % | -10.094 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SSI
1008
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +6.471 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CRR
1009
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
364
-2.038
| -85 % | -37.945 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
1010
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
624
-24.138
| -97 % | -267.415 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
1011
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+378
| Neu | +6.453 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
INFI
1012
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
726
-674
| -48 % | -5.802 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
GLOG
1013
Nicht mehr gelistet
GASLOG LTD
GLOG
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+647
| Neu | +6.949 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
XL
1014
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
134
-49.193
| -100 % | -1,87 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
AIRM
1015
Nicht mehr gelistet
Air Methods Corp
AIRM
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
131
+83
| +173 % | +3.371 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
1016
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +4.589 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1017
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
178
-16.219
| -99 % | -407.196 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
1018
Heron Therapeutics
HRTX
62 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +4.546 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1019
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+554
| Neu | +19.945 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
VMW
1020
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +4.603 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TCO
1021
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-9.422
| -99 % | -702.098 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
CJES
1022
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+967
| Neu | +4.825 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1023
KRONOS Worldwide
KRO
968 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-1.200
| -67 % | -8.025 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
TAHO
1024
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
370
-36.928
| -99 % | -321.056 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
MITL
1025
Nicht mehr gelistet
Mitel Networks Corporation
MITL
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-910
| -69 % | -7.289 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .