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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
191
-1.641
| -90 % | -94.400 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
AMCC
1002
Nicht mehr gelistet
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-28.286
| -94 % | -180.323 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
1003
Arrowhead Research
ARWR
6,97 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +9.524 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1004
Vistance Networks Inc
VISN
827 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
462
-21.524
| -98 % | -480.439 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1005
Cheniere Energy
LNG
62,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +10.716 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1006
Teekay Tankers
TNK
3,09 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +9.013 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
PACW
1007
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +10.525 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
FRAN
1008
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
53
-949
| -95 % | -151.898 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1009
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
806 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+716
| Neu | +8.194 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1010
Jones Lang LaSalle
JLL
17 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-870
| -93 % | -120.065 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
1011
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-9.584
| -97 % | -313.162 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
1012
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+368
| Neu | +9.168 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SPIL
1013
Nicht mehr gelistet
Siliconware Precision Industries Co Ltd
SPIL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +8.516 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
XNPT
1014
Nicht mehr gelistet
XENOPORT, INC.
XNPT
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +8.078 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1015
Diana Shipping
DSX
297 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.889
| Neu | +10.203 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CTCM
1016
Nicht mehr gelistet
CTC MEDIA INC COM STK
CTCM
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +9.470 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1017
Nicht mehr gelistet
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
810
-9.831
| -92 % | -144.180 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
1018
Celldex Therapeutics
CLDX
2,37 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-631
| -96 % | -156.875 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1019
Enphase Energy
ENPH
3,74 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-13.496
| -96 % | -168.253 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1020
Insmed
INSM
26,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +7.095 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1021
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-2.300
| -62 % | -13.013 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
1022
Lakeland Industries
LAKE
93,5 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +9.904 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
1023
PhenixFIN
PFX
79,2 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-306
| -88 % | -66.435 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
MDSO
1024
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+163
| Neu | +7.056 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
RSO
1025
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+350
| Neu | +7.186 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .