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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+608
| Neu | +36.040 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
RNET
1002
Nicht mehr gelistet
RigNet, Inc.
RNET
| 38.000 $ | 0,01 % |
+960
| Neu | +47.433 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1003
Pacific Biosciences
PACB
734 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+7.447
| Neu | +38.940 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1004
Oxford Square Capital
OXSQ
100 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
3.983
+519
| +15 % | +4.987 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1005
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
85
+18
| +27 % | +6.482 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
1006
Nicht mehr gelistet
Investment Technology Group Inc
ITG
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-5.700
| -72 % | -99.236 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
RPTP
1007
Nicht mehr gelistet
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM STK (DE)
RPTP
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.555
| Neu | +36.304 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1008
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,7 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
847
-3.932
| -82 % | -152.318 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1009
Rayonier
RYN
6,46 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.178
| Neu | +36.174 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1010
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.592
+492
| +45 % | +15.017 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
1011
First Bancorp
FBP
3,94 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
6.887
-1.537
| -18 % | -7.931 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
CBI
1012
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
540
-21.215
| -98 % | -1,34 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
PGH
1013
Nicht mehr gelistet
Pengrowth Energy Corporation
PGH
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
6.022
-3.168
| -34 % | -19.743 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
1014
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,49 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.322
| Neu | +42.959 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CALL
1015
Nicht mehr gelistet
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
3.106
+2.705
| +675 % | +34.194 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1016
Nicht mehr gelistet
DIGITAL RIVER INC.
DRIV
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +31.544 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
MPO
1017
Nicht mehr gelistet
MIDSTATES PETE CO INC COM NEW
MPO
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+610
| Neu | +38.994 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1018
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
3.863
-1.630
| -30 % | -11.030 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
ESL
1019
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+249
| Neu | +28.345 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1020
Astronics
ATRO
2,54 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
998
-2.725
| -73 % | -74.648 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1021
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
496
-26.812
| -98 % | -1,37 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
1022
Nicht mehr gelistet
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.425
| Neu | +25.521 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1023
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
318
-6.992
| -96 % | -569.137 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
1024
Sohu.com
SOHU
329 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
503
-14.331
| -97 % | -810.000 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1025
Vishay Intertechnology
VSH
4,05 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.806
| Neu | +27.682 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .