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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 50.000 $ | 0,01 % |
+2.523
| Neu | +51.713 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
HRG
977
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 50.000 $ | 0,01 % |
3.850
-8.700
| -69 % | -109.241 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
MR
978
Nicht mehr gelistet
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| 48.000 $ | 0,01 % |
+1.600
| Neu | +49.549 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
AHL
979
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 47.000 $ | 0,01 % |
+1.103
| Neu | +46.888 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
FNGN
980
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
| 47.000 $ | 0,01 % |
1.384
-1.816
| -57 % | -66.932 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
LF
981
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| 47.000 $ | 0,01 % |
+7.919
| Neu | +53.083 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
DRII
982
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| 47.000 $ | 0,01 % |
+2.108
| Neu | +50.382 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
983
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
970
-15.148
| -94 % | -747.967 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
984
Federated Hermes
FHI
4,8 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+1.576
| Neu | +47.227 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
985
Himax Technologies
HIMX
1,5 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
4.602
-100.502
| -96 % | -759.494 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
986
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+3.722
| Neu | +46.971 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
987
Southwest Gas
SWX
6,7 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
963
+263
| +38 % | +13.431 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
SZYM
988
Nicht mehr gelistet
SOLAZYME INC COM STK (DE)
SZYM
| 46.000 $ | 0,01 % |
6.206
-27.231
| -81 % | -254.359 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
IGTE
989
Nicht mehr gelistet
IGATE CORPORATION
IGTE
| 46.000 $ | 0,01 % |
+1.264
| Neu | +46.977 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
990
Capitol Federal Financial
CFFN
1,06 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+3.850
| Neu | +46.434 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
991
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| 44.000 $ | 0,01 % |
5.240
-1.036
| -17 % | -9.358 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
SIMG
992
Nicht mehr gelistet
SILICON IMAGE INC
SIMG
| 44.000 $ | 0,01 % |
+8.828
| Neu | +44.000 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
993
Materion
MTRN
4,22 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +47.569 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
994
Spire
SR
5,25 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
916
+795
| +657 % | +38.143 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
KCG
995
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
| 41.000 $ | 0,01 % |
+4.050
| Neu | +45.807 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
996
Community Bank
CBU
3,45 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.200
-300
| -20 % | -10.613 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
NUVA
997
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.156
-2.344
| -67 % | -83.419 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
CTB
998
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 40.000 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +41.773 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
NTI
999
Nicht mehr gelistet
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| 39.000 $ | 0,01 % |
+1.683
| Neu | +42.471 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1000
Chunghwa Telecom
CHT
37,9 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +40.107 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .