Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oceaneering
OII
3,41 Mrd. $
| 935.000 $ | 0,3 % |
+15.905
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CPN
77
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 935.000 $ | 0,3 % |
42.263
-58.559
| -58 % | -1,3 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
78
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 895.000 $ | 0,29 % |
+21.625
| Neu | +870.311 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
79
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,29 % |
21.146
-820
| -4 % | -35.019 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
80
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,28 % |
+13.480
| Neu | +849.832 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
81
NetApp
NTAP
33,2 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,28 % |
+21.264
| Neu | +883.007 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
82
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,28 % |
5.955
-19.214
| -76 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
83
Old Dominion Freight Line
ODFL
34 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,28 % |
+33.849
| Neu | +839.719 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
NLSN
84
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 875.000 $ | 0,28 % |
19.576
-14.559
| -43 % | -623.705 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
85
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,28 % |
21.743
-8.792
| -29 % | -356.618 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
86
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,28 % |
+11.050
| Neu | +821.040 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
87
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,28 % |
28.110
-48.633
| -63 % | -1,46 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
88
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,28 % |
+38.943
| Neu | +804.173 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SNI
89
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 860.000 $ | 0,28 % |
+11.438
| Neu | +873.530 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 856.000 $ | 0,27 % |
15.480
-101.165
| -87 % | -5,39 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
91
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
| 855.000 $ | 0,27 % |
+8.265
| Neu | +822.738 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ETP
92
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 853.000 $ | 0,27 % |
+13.127
| Neu | +838.968 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
XL
93
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 852.000 $ | 0,27 % |
24.817
-34.209
| -58 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
94
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,27 % |
16.042
-27.359
| -63 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
95
HF Sinclair
DINO
16,4 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,27 % |
22.472
-20.924
| -48 % | -872.087 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
96
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,27 % |
7.534
-12.134
| -62 % | -1,33 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
97
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,27 % |
10.930
+6.771
| +163 % | +479.964 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
98
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,27 % |
+4.775
| Neu | +807.584 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
99
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 828.000 $ | 0,27 % |
+5.766
| Neu | +787.787 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
100
RH
RH
2,48 Mrd. $
| 824.000 $ | 0,26 % |
+8.592
| Neu | +720.128 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .