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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
SPS Commerce
SPSC
2,99 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.414
+760
| +116 % | +19.075 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
952
Viavi Solutions
VIAV
7,36 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.463
| Neu | +26.850 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
953
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
5.900
+5.346
| +965 % | +34.900 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
PTLA
954
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.492
| Neu | +47.335 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
AVP
955
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
6.380
-1.720
| -21 % | -6.141 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
INSY
956
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.884
-1.636
| -46 % | -31.069 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
957
Nicht mehr gelistet
Investment Technology Group Inc
ITG
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +25.649 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
RHT
958
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+404
| Neu | +28.504 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
959
Federal Signal
FSS
6,88 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.200
| Neu | +30.267 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
960
Rogers Communications
RCI
17,6 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
748
-109
| -13 % | -3.944 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
961
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
574
-3.769
| -87 % | -181.072 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
NSM
962
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.971
| Neu | +31.666 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
FNFV
963
Nicht mehr gelistet
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.753
| Neu | +27.491 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
964
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.329
| Neu | +30.334 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
965
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
583
-551
| -49 % | -23.435 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
966
Scholastic
SCHL
723 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
758
-700
| -48 % | -24.938 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
CONE
967
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
628
-182
| -22 % | -6.953 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
968
Radian Group
RDN
4,7 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
2.220
-38.785
| -95 % | -439.725 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
969
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-194
| -75 % | -79.341 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
ANAT
970
Nicht mehr gelistet
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +24.771 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
DGI
971
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.596
-15.923
| -91 % | -237.343 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
972
BOK Financial
BOKF
7,91 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
487
-8.887
| -95 % | -464.086 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
973
La-Z-Boy
LZB
1,22 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.005
| Neu | +23.513 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
974
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,59 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
549
-4.246
| -89 % | -185.456 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
975
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.985
-711
| -26 % | -8.950 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .