Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLIR
951
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 22.000 $ | 0,01 % |
697
-11.767
| -94 % | -373.168 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
ELLI
952
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
| 22.000 $ | 0,01 % |
+570
| Neu | +22.084 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
953
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
665
-70.727
| -99 % | -2,34 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
954
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +20.240 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
PMC
955
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
| 20.000 $ | 0,01 % |
+969
| Neu | +23.003 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AF
956
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 20.000 $ | 0,01 % |
+1.555
| Neu | +20.126 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DTSI
957
Nicht mehr gelistet
DTS, Inc.
DTSI
| 20.000 $ | 0,01 % |
+681
| Neu | +20.482 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
958
AllianceBernstein
AB
3,09 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
+757
| Neu | +19.403 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
959
Calumet Specialty Products
CLMT
3,21 Mrd. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
886
-2.226
| -72 % | -57.926 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
960
Jinko Holdings Limited
JKS
509 Mio. $
| 19.000 $ | 0,01 % |
1.000
-16.793
| -94 % | -375.063 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
961
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 19.000 $ | 0,01 % |
473
-31.697
| -99 % | -1,48 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
CJES
962
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 19.000 $ | 0,01 % |
+1.477
| Neu | +26.355 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
963
Deluxe
DLX
1,23 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
+292
| Neu | +17.163 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
964
HUB Group
HUBG
1,49 Mrd. $
| 18.000 $ | 0,01 % |
+994
| Neu | +18.483 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
965
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 18.000 $ | 0,01 % |
2.050
-12.290
| -86 % | -109.375 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
MR
966
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| 18.000 $ | 0,01 % |
+172
| Neu | +28.609 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
967
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
| 18.000 $ | 0,01 % |
+3.024
| Neu | +18.080 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
968
ICU Medical
ICUI
4,43 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
210
+196
| +1.400 % | +15.025 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
969
Mine Safety
MSA
6,73 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
332
-2.605
| -89 % | -137.789 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
970
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
+902
| Neu | +21.654 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
971
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,01 % |
+2.528
| Neu | +17.550 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
972
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +15.849 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
973
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
1.354
-41.564
| -97 % | -500.626 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
974
KT
KT
8,9 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +17.867 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
PGNX
975
Nicht mehr gelistet
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| 16.000 $ | 0,01 % |
+2.202
| Neu | +13.175 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .