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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Callaway Golf Company
CALY
3,11 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
+8.353
| Neu | +65.736 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
952
Jacobs Solutions
J
18,3 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.477
-3.891
| -72 % | -169.642 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
SALE
953
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| 59.000 $ | 0,01 % |
3.700
-25.373
| -87 % | -513.501 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
954
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,1 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
2.132
+565
| +36 % | +16.502 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
955
Skywest
SKYW
3,18 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
7.537
+2.837
| +60 % | +28.751 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
ENT
956
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| 58.000 $ | 0,01 % |
+207
| Neu | +60.158 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
957
ASE Group
ASX
75,9 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+9.800
| Neu | +61.705 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
958
Power Integrations
POWI
2,48 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
2.126
+1.926
| +963 % | +54.248 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
959
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 56.000 $ | 0,01 % |
+821
| Neu | +62.388 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
960
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 56.000 $ | 0,01 % |
3.200
+2.200
| +220 % | +43.224 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
TFCF
961
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.685
-11.814
| -88 % | -398.562 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
962
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
+3.765
| Neu | +67.113 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
963
Targa Resources
TRGP
58,7 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
+411
| Neu | +56.434 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
964
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+5.527
| Neu | +67.738 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
GWPH
965
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 54.000 $ | 0,01 % |
680
-6.230
| -90 % | -551.280 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
966
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +52.424 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
967
Nicht mehr gelistet
Sky-mobi Limited ADS
MOBI
| 53.000 $ | 0,01 % |
+6.533
| Neu | +49.791 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
968
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 53.000 $ | 0,01 % |
1.363
-7.589
| -85 % | -292.763 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
VR
969
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 52.000 $ | 0,01 % |
1.335
-834
| -38 % | -31.976 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
DANG
970
Nicht mehr gelistet
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| 52.000 $ | 0,01 % |
+4.311
| Neu | +58.510 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
971
Nicht mehr gelistet
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| 52.000 $ | 0,01 % |
+12.300
| Neu | +127.701 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
972
Pixelworks
PXLW
31,5 Mio. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+669
| Neu | +57.080 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
973
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.950
| Neu | +53.914 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
974
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+825
| Neu | +52.453 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
975
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
476
-7.679
| -94 % | -845.866 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .