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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
784
-4.892
| -86 % | -204.264 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
927
Black Hills Corp
BKH
6,25 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
593
-2.314
| -80 % | -123.512 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
928
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
736
-7.399
| -91 % | -302.930 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
929
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.894
+728
| +62 % | +14.001 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
930
Sturm, Ruger & Co
RGR
706 Mio. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
+517
| Neu | +33.701 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
LOGM
931
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
| 35.000 $ | 0,01 % |
+702
| Neu | +36.206 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
932
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 35.000 $ | 0,01 % |
6.495
+4.482
| +223 % | +17.358 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
AHL
933
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 35.000 $ | 0,01 % |
738
-9.413
| -93 % | -429.446 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
934
Cooper-Standard Automotive
CPS
357 Mio. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
+476
| Neu | +33.782 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
935
Evertec
EVTC
1,88 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
+2.503
| Neu | +33.829 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
936
Morningstar
MORN
8,39 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
+389
| Neu | +31.008 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
937
OFG Bancorp
OFG
2,1 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
+4.894
| Neu | +29.895 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
EEQ
938
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 34.000 $ | 0,01 % |
+2.493
| Neu | +32.874 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CWEI
939
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 34.000 $ | 0,01 % |
+3.833
| Neu | +55.986 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
940
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,53 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
225
+154
| +217 % | +21.042 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
941
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
+1.807
| Neu | +33.100 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SGNT
942
Nicht mehr gelistet
SAGENT PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
SGNT
| 33.000 $ | 0,01 % |
+2.780
| Neu | +38.983 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
943
St. Joe Company
JOE
3,96 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
+1.900
| Neu | +30.007 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
944
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 32.000 $ | 0,01 % |
+870
| Neu | +24.752 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CSH
945
Nicht mehr gelistet
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| 32.000 $ | 0,01 % |
+831
| Neu | +27.089 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
946
Alliance Resource Partners
ARLP
3,44 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
2.726
+226
| +9 % | +2.752 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
947
Materion
MTRN
4,62 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
+1.205
| Neu | +30.012 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
948
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
9.350
-102.270
| -92 % | -306.023 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
949
Home BancShares
HOMB
5,93 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.482
-7.664
| -84 % | -150.596 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
950
Enviri
NVRI
519 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
5.600
-41.615
| -88 % | -240.318 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .