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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vail Resorts
MTN
5,42 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
278
-3.727
| -93 % | -323.193 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
927
MasTec
MTZ
14,3 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
+1.123
| Neu | +27.776 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
928
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
3.488
-46.498
| -93 % | -352.845 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
929
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
200
-7.400
| -97 % | -953.628 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
930
NPK International
NPKI
766 Mio. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
+2.686
| Neu | +28.545 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HMHC
931
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 25.000 $ | 0,01 % |
+1.225
| Neu | +24.442 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SINA
932
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 25.000 $ | 0,01 % |
+679
| Neu | +26.376 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TUES
933
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
| 25.000 $ | 0,01 % |
+1.170
| Neu | +23.775 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ECYT
934
Nicht mehr gelistet
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
| 25.000 $ | 0,01 % |
4.101
-7.005
| -63 % | -42.699 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
EJ
935
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| 25.000 $ | 0,01 % |
3.461
-26.024
| -88 % | -223.046 $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
NPSP
936
Nicht mehr gelistet
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| 25.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +20.897 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
937
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +23.019 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
938
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+273
| Neu | +22.703 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
939
Burlington
BURL
15,2 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+528
| Neu | +22.451 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
940
Healthcare Services Group
HCSG
1,68 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+794
| Neu | +23.527 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
941
Huron Consulting
HURN
2,68 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
352
+6
| +2 % | +401 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
942
Lamar Advertising Co
LAMR
16,1 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+459
| Neu | +23.697 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HT
943
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 24.000 $ | 0,01 % |
877
-2.118
| -71 % | -60.002 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
944
Adamas Trust
ADAM
459 Mio. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
775
-1.377
| -64 % | -42.957 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
945
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
| 23.000 $ | 0,01 % |
+56
| Neu | +23.892 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
946
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 23.000 $ | 0,01 % |
389
-1.979
| -84 % | -117.137 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
VIAB
947
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 23.000 $ | 0,01 % |
317
-25.746
| -99 % | -1,88 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
948
Santander
BSBR
37,8 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
+4.698
| Neu | +25.472 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
949
TD Synnex
SNX
18,7 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
+584
| Neu | +20.210 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
NATI
950
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 22.000 $ | 0,01 % |
+726
| Neu | +22.535 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .