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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+1.179
| Neu | +37.685 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
902
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
1.150
-530
| -32 % | -18.441 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
903
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| 41.000 $ | 0,01 % |
+2.328
| Neu | +39.341 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
904
Genworth Financial
GNW
3,31 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
+15.000
| Neu | +37.973 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
FMBI
905
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 40.000 $ | 0,01 % |
+2.248
| Neu | +38.661 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
FIT
906
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 40.000 $ | 0,01 % |
+2.695
| Neu | +42.788 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
907
Precigen
PGEN
2,42 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
1.185
-2.300
| -66 % | -72.413 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
908
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 39.000 $ | 0,01 % |
+752
| Neu | +39.824 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MSGN
909
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 39.000 $ | 0,01 % |
+2.301
| Neu | +40.127 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
910
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,81 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
1.439
+1.091
| +314 % | +27.501 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
911
Erie Indemnity
ERIE
13,9 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+419
| Neu | +39.436 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TGP
912
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| 38.000 $ | 0,01 % |
+3.074
| Neu | +34.851 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MNTA
913
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 38.000 $ | 0,01 % |
4.149
-14.346
| -78 % | -154.363 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
JCP
914
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 38.000 $ | 0,01 % |
+3.469
| Neu | +30.388 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
HSNI
915
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 38.000 $ | 0,01 % |
738
-743
| -50 % | -36.884 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
PKY
916
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
| 38.000 $ | 0,01 % |
2.473
-7.233
| -75 % | -100.381 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
917
Aecom
ACM
8,09 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.202
-3.238
| -73 % | -89.855 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
918
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
+1.325
| Neu | +36.713 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
919
Groupon
GRPN
638 Mio. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
465
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
920
Antero Resources
AR
12,8 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+1.483
| Neu | +35.642 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
921
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 36.000 $ | 0,01 % |
+635
| Neu | +32.020 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
922
Nokia
NOK
47 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+6.203
| Neu | +39.722 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
923
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,7 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
409
-1.284
| -76 % | -104.885 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
FLIR
924
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 36.000 $ | 0,01 % |
+1.103
| Neu | +34.061 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ACHN
925
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| 36.000 $ | 0,01 % |
+4.761
| Neu | +34.869 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .