Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PKY
901
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
| 31.000 $ | 0,01 % |
+1.728
| Neu | +32.941 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
902
Chatham Lodging
CLDT
764 Mio. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+1.042
| Neu | +27.379 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
903
Forward Air
FWRD
582 Mio. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+607
| Neu | +29.148 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
904
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+569
| Neu | +28.309 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
905
E.W. Scripps
SSP
350 Mio. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.537
-26.726
| -95 % | -453.842 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
RT
906
Nicht mehr gelistet
Ruby Tuesday Georgia
RT
| 30.000 $ | 0,01 % |
+4.500
| Neu | +33.447 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HPY
907
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| 30.000 $ | 0,01 % |
+572
| Neu | +30.069 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
YELL
908
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.369
-3.383
| -71 % | -72.443 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
909
Korea Electric Power
KEP
14,6 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +31.692 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
910
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.582
-6.134
| -79 % | -109.485 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
911
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,39 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+840
| Neu | +27.837 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
912
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,09 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
814
-10.641
| -93 % | -353.107 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
913
Rayonier Advanced Materials
RYAM
374 Mio. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.294
+947
| +273 % | +25.048 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
914
NCR Voyix
VYX
1,42 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
+1.584
| Neu | +27.823 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AEGR
915
Nicht mehr gelistet
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| 28.000 $ | 0,01 % |
+1.383
| Neu | +34.849 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
916
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
537
+401
| +295 % | +20.002 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
917
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 27.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +25.563 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
918
Merit Medical Systems
MMSI
5,28 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
919
Noah Holdings
NOAH
463 Mio. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
1.300
-4.162
| -76 % | -72.306 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
920
Unisys
UIS
215 Mio. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
921
-7.589
| -89 % | -190.916 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
AKRX
921
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 27.000 $ | 0,01 % |
+771
| Neu | +29.765 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
922
Standard BioTools
LAB
254 Mio. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
+791
| Neu | +22.400 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
923
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,09 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.119
-1.013
| -48 % | -26.192 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
SYT
924
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 26.000 $ | 0,01 % |
410
-9.345
| -96 % | -589.059 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
925
Nicht mehr gelistet
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| 26.000 $ | 0,01 % |
2.789
-9.511
| -77 % | -81.073 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .