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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLAI
901
Nicht mehr gelistet
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| 80.000 $ | 0,01 % |
+34
| Neu | +84.322 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
902
Matsons
MATX
6,16 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +87.380 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
WLB
903
Nicht mehr gelistet
Westmoreland Coal Company
WLB
| 80.000 $ | 0,01 % |
+2.147
| Neu | +87.478 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
TIVO
904
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
| 80.000 $ | 0,01 % |
6.267
-19.673
| -76 % | -264.411 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
AAWW
905
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 78.000 $ | 0,01 % |
2.377
+777
| +49 % | +26.867 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWTR
906
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.497
-67.275
| -98 % | -3,04 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
907
Clearwater Paper
CLW
213 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
1.271
-129
| -9 % | -8.528 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
HT
908
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.995
-205
| -6 % | -5.512 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
RESI
909
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 76.000 $ | 0,01 % |
3.186
-4
| -0,1 % | -99 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
910
CoStar Group
CSGP
12,6 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+4.850
| Neu | +72.247 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
911
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 75.000 $ | 0,01 % |
937
+837
| +837 % | +66.107 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
PBY
912
Nicht mehr gelistet
PEP BOYS MANNY MOE& JACK
PBY
| 75.000 $ | 0,01 % |
+8.500
| Neu | +91.373 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
BDBD
913
Nicht mehr gelistet
BOULDER BRANDS INC
BDBD
| 75.000 $ | 0,01 % |
5.573
+3.537
| +174 % | +46.837 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
JRJC
914
Nicht mehr gelistet
China Finance Online Co., Ltd.
JRJC
| 74.000 $ | 0,01 % |
+1.090
| Neu | +68.844 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
915
Octave Specialty Group
OSG
237 Mio. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+3.339
| Neu | +78.560 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
916
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 73.000 $ | 0,01 % |
+10.908
| Neu | +87.479 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
917
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+2.567
| Neu | +74.228 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
918
Granite Construction
GVA
5,51 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
2.322
-278
| -11 % | -9.593 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
919
Noah Holdings
NOAH
458 Mio. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+5.462
| Neu | +82.749 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
920
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
442
-450
| -50 % | -77.341 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
921
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.468
-11.113
| -88 % | -603.557 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
922
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 70.000 $ | 0,01 % |
4.207
+2.417
| +135 % | +44.378 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
923
Del Monte Corp
DMC
1,32 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +68.757 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
924
Matthews International
MATW
614 Mio. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.600
-500
| -24 % | -22.301 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
925
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
4.469
-603
| -12 % | -9.012 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .