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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Nicht mehr gelistet
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| 49.000 $ | 0,01 % |
+6.360
| Neu | +45.225 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
877
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
128 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
+7.639
| Neu | +48.492 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
878
M/I Homes
MHO
3,24 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
2.600
+2.000
| +333 % | +35.962 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
CBPO
879
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| 48.000 $ | 0,01 % |
+426
| Neu | +49.974 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
880
Benchmark Electronics
BHE
2,42 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
+2.052
| Neu | +43.326 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
881
Methode Electronics
MEI
513 Mio. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
1.620
-327
| -17 % | -8.893 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
882
Acco Brands
ACCO
493 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+5.152
| Neu | +36.029 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
883
ArcBest
ARCB
2,81 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
2.148
+1.842
| +602 % | +37.505 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
884
LyondellBasell Industries
LYB
21,9 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+548
| Neu | +43.983 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
885
Old National Bancorp
ONB
9,44 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+3.851
| Neu | +45.420 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BID
886
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 46.000 $ | 0,01 % |
1.729
-10.053
| -85 % | -241.388 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
887
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21,2 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+1.752
| Neu | +42.521 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
888
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
1.485
+1
| +0,1 % | +27 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
889
Universal Corp
UVV
1,04 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +43.432 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
890
Zumiez
ZUMZ
229 Mio. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+2.288
| Neu | +42.915 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
SFUN
891
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 44.000 $ | 0,01 % |
+148
| Neu | +41.971 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CORE
892
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| 44.000 $ | 0,01 % |
+1.096
| Neu | +42.100 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NYRT
893
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 44.000 $ | 0,01 % |
437
-1.419
| -76 % | -142.570 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
894
Cheniere Energy
CQP
32,4 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
+1.523
| Neu | +38.028 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
895
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 43.000 $ | 0,01 % |
833
-467
| -36 % | -22.527 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
896
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
744
+234
| +46 % | +10.922 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
897
PennyMac Mortgage Investment
PMT
651 Mio. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
3.087
-6.454
| -68 % | -85.564 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
898
Travelers Companies
TRV
81,5 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+360
| Neu | +39.295 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
899
Tenaris
TS
30,2 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.707
| Neu | +37.393 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
900
Natural Health Trends
NHTC
6,53 Mio. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+1.261
| Neu | +34.233 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .