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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBT
876
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 33.000 $ | 0,01 % |
5.351
+4.289
| +404 % | +30.059 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
HRG
877
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 33.000 $ | 0,01 % |
+2.465
| Neu | +32.340 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
878
Constellium
CSTM
3,04 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
4.200
+667
| +19 % | +4.651 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
879
Western Midstream Partners
WES
17,3 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
884
-1.230
| -58 % | -48.997 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
880
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| 32.000 $ | 0,01 % |
+1.898
| Neu | +37.707 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
AVP
881
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 32.000 $ | 0,01 % |
+8.100
| Neu | +29.745 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CAB
882
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 32.000 $ | 0,01 % |
693
-3.250
| -82 % | -143.327 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
883
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+5.640
| Neu | +36.047 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
884
International Bancshares
IBOC
4,2 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+1.188
| Neu | +32.586 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
885
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+16.707
| Neu | +33.005 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
886
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
810 Mio. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
+2.279
| Neu | +28.020 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CONE
887
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 30.000 $ | 0,01 % |
810
-311
| -28 % | -10.993 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
GXP
888
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.102
+662
| +150 % | +17.936 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
889
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| 30.000 $ | 0,01 % |
+4.000
| Neu | +57.643 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
890
Inogen
INGN
146 Mio. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
736
-782
| -52 % | -33.062 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
891
Rogers Communications
RCI
17,7 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+857
| Neu | +32.175 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
892
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+1.515
| Neu | +30.770 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CRAY
893
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 29.000 $ | 0,01 % |
911
-5.058
| -85 % | -148.998 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
KKD
894
Nicht mehr gelistet
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.986
-5.122
| -72 % | -72.776 $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
895
Groupon
GRPN
488 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +29.891 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
896
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.781
-3.113
| -64 % | -52.386 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
897
Teck Resources
TECK
30 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
7.300
-6.394
| -47 % | -31.681 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
898
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
933 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.637
| Neu | +27.971 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
899
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+426
| Neu | +28.439 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CCP
900
Nicht mehr gelistet
Care Capital Properties, Inc.
CCP
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+881
| Neu | +28.065 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .