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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Banco Santander
SAN
181 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
13.958
-4.796
| -26 % | -29.103 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
852
Sonoco
SON
4,91 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
1.849
-1.292
| -41 % | -52.511 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
853
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 69.000 $ | 0,01 % |
2.873
-6.902
| -71 % | -209.523 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MXIM
854
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 68.000 $ | 0,01 % |
+2.061
| Neu | +68.254 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
855
Radware
RDWR
1,33 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
4.142
-1.605
| -28 % | -30.571 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
856
Safehold
SAFE
739 Mio. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
1.107
+443
| +67 % | +27.751 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
857
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
+884
| Neu | +67.574 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WWE
858
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 67.000 $ | 0,01 % |
3.972
-6.039
| -60 % | -112.927 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
859
SolarEdge
SEDG
1,61 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
2.888
+2.588
| +863 % | +72.483 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
LJPC
860
Nicht mehr gelistet
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| 66.000 $ | 0,01 % |
+2.391
| Neu | +75.341 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
861
Teck Resources
TECK
30,7 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
+13.694
| Neu | +97.163 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
862
Somnigroup International
SGI
14,4 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
+3.656
| Neu | +67.121 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
863
Spire
SR
5,28 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
+1.188
| Neu | +63.202 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CYS
864
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
| 64.000 $ | 0,01 % |
+8.900
| Neu | +68.799 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
865
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 63.000 $ | 0,01 % |
1.258
-7.783
| -86 % | -377.450 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
866
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,6 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
2.608
-2.559
| -50 % | -65.614 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
BIN
867
Nicht mehr gelistet
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| 63.000 $ | 0,01 % |
+2.403
| Neu | +63.936 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
868
Century Aluminum
CENX
3,61 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
+13.517
| Neu | +94.318 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
869
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
1.800
+315
| +21 % | +11.868 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
870
Commault Systems
CVLT
6,88 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
+1.832
| Neu | +68.398 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
871
CMB.TECH NV
CMBT
4,79 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
4.486
-3.582
| -44 % | -51.935 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
RESI
872
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 62.000 $ | 0,01 % |
+4.518
| Neu | +72.423 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
873
Alto Ingredients
ALTO
295 Mio. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
+9.463
| Neu | +72.281 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
874
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
599
-147
| -20 % | -15.250 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
875
Stagwell
STGW
2,76 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
+3.350
| Neu | +62.676 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .