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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
2.187
-16.823
| -88 % | -323.937 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
852
MannKind Corp
MNKD
1,35 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
1.700
-3.178
| -65 % | -89.736 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
WAIR
853
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 44.000 $ | 0,01 % |
3.153
-5.150
| -62 % | -81.686 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
854
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 44.000 $ | 0,01 % |
1.200
-12.349
| -91 % | -442.413 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
855
Herbalife
HLF
1,63 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
2.302
-22.978
| -91 % | -491.906 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
856
EchoStar
ECHO
29,7 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
1.016
-654
| -39 % | -25.996 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
RTN
857
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 43.000 $ | 0,01 % |
+405
| Neu | +41.800 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
858
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,7 Mio. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
4
-23
| -85 % | -231.875 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
859
Helen of Troy
HELE
888 Mio. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+647
| Neu | +39.822 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
860
Vince Holding Corp
VNCE
176 Mio. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
161
-469
| -74 % | -148.867 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
861
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 42.000 $ | 0,01 % |
700
+300
| +75 % | +18.222 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
TCF
862
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 42.000 $ | 0,01 % |
2.706
-54.293
| -95 % | -835.070 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
863
Liberty Global Class C
LBTYK
3,47 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+1.069
| Neu | +39.031 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
864
Primerica
PRI
8,97 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+762
| Neu | +38.839 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
865
VNET Group
VNET
995 Mio. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
2.708
-33.941
| -93 % | -625.522 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ELGX
866
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
| 41.000 $ | 0,01 % |
+271
| Neu | +33.826 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DNY
867
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| 41.000 $ | 0,01 % |
+2.455
| Neu | +41.000 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CLC
868
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
| 40.000 $ | 0,01 % |
605
-2.703
| -82 % | -175.386 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
BEE
869
Nicht mehr gelistet
STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC
BEE
| 40.000 $ | 0,01 % |
+3.084
| Neu | +38.857 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
870
Logitech
LOGI
14,2 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
2.908
-7.286
| -71 % | -99.632 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
871
Red Robin
RRGB
170 Mio. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
513
-1.343
| -72 % | -85.269 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
XLRN
872
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| 39.000 $ | 0,01 % |
+1.024
| Neu | +35.688 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZOES
873
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| 39.000 $ | 0,01 % |
+1.330
| Neu | +43.068 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AUO
874
Nicht mehr gelistet
AU Optronics Corp
AUO
| 39.000 $ | 0,01 % |
+7.800
| Neu | +35.605 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
875
Dine Brands
DIN
457 Mio. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
369
-4.933
| -93 % | -455.781 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .